Modelo de Otimização de Contratos de Potência para o Suprimento do Sistema Elétrico Paraguaio com Itaipu

Modelo de Otimização de Contratos de Potência para o Suprimento do Sistema Elétrico Paraguaio com Itaipu Paulo E. B. Arce, Anastacio S. Arce E., e Adriano A. F. M. Carneiro 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2010 2008 2006 2004 2002 2000 1998 1996 1994 1992 P. E. B. Arce – Universidade de São Paulo (USP), Departamento de Engenharia Elétrica, São Carlos, SP 13566-590 Brasil (e-mail: paulo.arce@usp.br). A.S. Arce E. – Universidad Nacional del Este, Facultad Politécnica, Ciudad del Este, Paraguay (arce@fpune.edu.py). A. A. F. M. Carneiro Universidade de São Paulo (USP), Departamento de Engenharia Elétrica, São Carlos, SP 13566-590 Brasil (e-mail: adriano@sc.usp.br). A. Usina Hidroelétrica de Itaipu As primeiras unidades geradoras de Itaipu entraram em operação no ano de 1984 e a geração de energia tem aumentado desde então, como pode ser observado na figura 1: 1990 A Usina Hidrelétrica de Itaipu é um empreendimento binacional entre Paraguay e Brasil. Ela apresenta uma capacidade instalada de 14.000 MW, distribuídos em 20 unidades geradoras, cada uma com potência nominal de 700 MW. Das 20 unidades geradoras, 10 unidades produzem em 50 Hz, freqüência do Sistema Paraguaio de Energia Elétrica (PEPS), a outra metade, 10 unidades geradoras produzem em 60 Hz, freqüência do Sistema Elétrico Brasileiro (BEPS) [1] e [2]. O fornecimento de energia de Itaipu para o PEPS representa 74% do consumo de energia…

FACULDADE DE ECONOMIA E FINANÇAS IBMEC PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM ADMINISTRAÇÃO E ECONOMIA DISSERTAÇÃO DE MESTRADO PROFISSIONALIZANTE EM ECONOMIA Um Modelo de Otimização para Hedge sob Estresse Raphael Pinho Ramos da Silva ORIENTADOR: Antonio Marcos Duarte Júnior Rio de Janeiro, 10 de Dezembro de 2007 “UM MODELO DE OTIMIZAÇÃO PARA HEDGE SOB ESTRESSE” RAPHAEL PINHO RAMOS DA SILVA Dissertação apresentada ao curso de Mestrado…

como fluxo de caixa, controle de duplicatas a receber e contas a pagar. Harry Markowitz em 1952 escreveu um artigo no Journal of Finance sobre a escolha de carteiras de investimentos com base em duas premissas simples: (a) Entre dois investimentos com o mesmo nível de risco, um investidor preferiria aquele de maior retorno; (b) Entre dois investimentos com o mesmo retorno, um investidor preferiria o de menor risco. A partir deste artigo Finanças passou a ser uma disciplina…

DESENVOLVIMENTO DE MODELO DE RISCO DE PORTFÓLIO PARA CARTEIRAS DE CRÉDITO A PESSOAS FÍSICAS Fabio Wendling Muniz de Andrade DESENVOLVIMENTO DE MODELO DE RISCO DE PORTFÓLIO PARA CARTEIRAS DE CRÉDITO A PESSOAS FÍSICAS Banca examinadora: Prof. Orientador Abraham Laredo Sicsú Prof. João Carlos Douat Prof. Boris Krank Alves Prof. Heber José de Moura Prof. Eduardo de Almeida Prado FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO FABIO…

Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. Estes apontamentos foram organizados em formato aula-a-aula, tipo lecture notes. Cada aula está descrita de forma o mais auto-contida possível. Evitaram-se, ao máximo, as referências dentro de cada aula e entre aulas. No nal de cada lição, colocam-se exercícios sobre a matéria dada, para resolução nas aulas ou em trabalho-para-casa. Os vários tópicos do programa da disciplina foram organizados da seguinte forma: • Aulas…

CAIXA 2.2.4 TIPOS DE FORMAÇÃO DE JUROS 2.2.5 RELAÇÕES DE EQUIVALÊNCIA DE CAPITAIS 2.2.6 TAXAS DE JUROS NOMINAIS E EFETIVAS 2.2.7 TAXAS DE JUROS EQUIVALENTES 2.2.8 INFLAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA 2.2.9 TAXAS DE JUROS REAIS E APARENTES 2.2.10 TAXAS DE JUROS PRÉ-FIXADAS E PÓS-FIXADAS 2.2.11 SISTEMAS DE AMORTIZAÇÃO 2.3 FLUXO DE CAIXA DE PROJETOS 2.3.1 CARACTERÍSTICAS RELEVANTES 2.3.2 EXERCÍCIOS DE PROJEÇÃO 2.4 MÉTODOS PARA ANÁLISE DE FLUXOS DE CAIXA 2.4.1 TAXA MINIMA DE ATRATIVIDADE - TMA…

foram organizados em formato aula-a-aula, tipo lecture notes. Cada aula está descrita de forma o mais auto-contida possível. Evitaram-se, ao máximo, as referências dentro de cada aula e entre aulas. No final de cada lição, colocam-se exercícios sobre a matéria dada, para resolução nas aulas ou em trabalho-para-casa. Os vários tópicos do programa da disciplina foram organizados da seguinte forma: • Aulas 1–4: modelação diferencial estocástica de um activo financeiro; breve introdução…

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ - PUCPR CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - CCSA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO – PPAD MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO DISSERTAÇÃO DE MESTRADO MODELO PARA SELEÇÃO DE AÇÕES E OTIMIZAÇÃO DE CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE AÇÕES BRASILEIRO SANDRO MARQUES CURITIBA ABRIL 2006 SANDRO MARQUES MODELO PARA SELEÇÃO DE AÇÕES E OTIMIZAÇÃO DE CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE AÇÕES BRASILEIRO Trabalho…

sPresença – 25% da Nota Final da Disciplina, sendo que cada encontro t ãequivalerá 5%; oEntrega em Dupla dos Exercícios Resolvidos em Sala de Aula – 25% da Nota dFinal (5% por encontro x 5 encontros); aEntrega de Trabalho em Grupo (4 ou 5 alunos) através do e-mail ualison.oliveira@gmail.com até as 23:59 de P 29/03/2013, valendo 50% da nota Final. r Nesse momento ressalta-se que cada dia ode atraso implicará na perda de 2 décimos dna nota do trabalho; cada aluno a mais no ugrupo (máximo…

2.4 TIPOS DE FORMAÇÃO DE JUROS 2.2.5 RELAÇÕES DE EQUIVALÊNCIA DE CAPITAIS 2.2.6 TAXAS DE JUROS NOMINAIS E EFETIVAS 2.2.7 TAXAS DE JUROS EQUIVALENTES 2.2.8 INFLAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA 2.2.9 TAXAS DE JUROS REAIS E APARENTES 2.2.10 TAXAS DE JUROS PRÉ-FIXADAS E PÓS-FIXADAS 2.2.11 SISTEMAS DE AMORTIZAÇÃO 2.3 FLUXO DE CAIXA DE PROJETOS 2.3.1 CARACTERÍSTICAS RELEVANTES 2.3.2 EXERCÍCIOS DE PROJEÇÃO 2.4 MÉTODOS PARA ANÁLISE DE FLUXOS DE CAIXA 2.4.1 TAXA MINIMA DE ATRATIVIDADE - TMA 2.4.2 VALOR…