Seguros

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Tarifação de Seguros – Período 2010/02

CONCEITOS BÁSICOS DE TARIFAÇÃO

São diversos os conceitos e metodologias envolvidos no cálculo do preço pago pelo segurado (prêmio). Os conceitos desenvolvidos a seguir são básicos, porém necessários no processo de precificação. 1- Tipos de Prêmios No processo de precificação de um seguro existem 3 tipos de prêmios: a) Prêmio de Risco O prêmio de riscocobre o risco médio . = onde, representa a variável aleatória “valor total das indenizações ocorridas em uma carteira de seguros” em um determinado tempo. b) Prêmio Puro O prêmio puro é igual ao prêmio de risco mais um carregamento de segurança estatístico = ∗ 1+ .

O carregamento de segurança serve como uma margem de segurança para cobrir as flutuações estatísticas do risco, de modo que existauma probabilidade pequena dos sinistros superarem o prêmio puro. c) Prêmio Comercial

O prêmio comercial corresponde ao prêmio puro acrescido do carregamento para as demais despesas da seguradora , incluída uma margem para lucro. = = Na prática, = 1+ 1− + ∴ = 1− 1+

1−

é chamada sinistralidade esperada sobre o prêmio comercial.

2- Prêmio Individual Após calcularmos o prêmio comercialsuficiente para cobrir todos os sinistros esperados na carteira e as demais despesas da seguradora , precisamos calcular o prêmio para cada unidade de exposição ao risco , ou seja: = onde é o total de exposição ao risco.
1

Professora: Tayana Rigueira

Tarifação de Seguros – Período 2010/02
Quando consideramos como sendo o número de riscos expostos, comercial individual a ser pago por cadasegurado. representa o prêmio

Quando é o total de importância segurada exposta, então é a taxa comercial individual a ser aplicada à importância segurada de cada apólice, resultando no prêmio comercial individual. 3- Métodos de Tarifação Podemos citar 4 métodos de tarifação: a) Julgamento ou subjetivo Esse método é utilizado quando não se tem informação suficiente no processo de tarifação. É umprocesso subjetivo, onde a tarifa é definida pelo underwriter através de comparação com riscos similares. A teoria da credibilidade pode ser classificada dentro desse contexto, pois, por vezes, conjuga a experiência da própria seguradora com a experiência de outras seguradoras. b) Sinistralidade A tarifa é atualizada em função da análise da sinistralidade. O prêmio de risco pode ser, por exemplo,calculado pela aplicação da sinistralidade (apurada sobre o prêmio comercial) ao prêmio comercial. Devemos tomar muito cuidado na utilização deste método em função de eventuais modificações na estrutura de prêmios no período sob análise. Se, por exemplo, a seguradora acabou de reduzir a sua tarifa, a sinistralidade passada ainda não reflete essa redução, e é inferior àquela que se teria caso atarifa tivesse sido reduzida no início do período de análise. Caso aplicado ao prêmio comercial recente, conduzirá a um cálculo de prêmio de risco inferior ao necessário para equilibrar a carteira. c) Prêmio Puro

Este método começa com a estimativa do prêmio, passando por um processo de regularização estatística (modelagem), e por fim, adicionando-se um carregamento de segurança. d) Tábua deMortalidade É o método utilizado nos seguros de vida e de anuidades. Trata-se de um método determinístico, pois aplica fórmulas determinísticas e probabilidades de morte definidas a partir de estudos prévios realizados por atuários, quando eles produzem as tábuas de mortalidade. As tábuas de mortalidade são constituídas a partir de informações brutas de mortalidade, passando por um processo deregularização estatística, um processo de ajustamento analítico e finalmente é aplicado um carregamento de segurança; positivo, quando a tábua é utilizada em seguros de vida, ou negativo, quando a tábua é utilizada em seguros de anuidade. Apesar das tábuas já apresentarem uma margem de segurança para flutuações estatísticas, precisamos tomar muito cuidado na sua utilização, pois a margem de segurança...
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