Modelo De Simulaçao De Monte Carlo

Email: danilo.325@gmail.com Abstract—Este é o resumo do trabalho “Simulando a Internet: Aplicação na pesquisa e no ensino” de Carlos Alberto Kamienski, Djamel Sadok, Dave Alberto T. Cavalcanti, Dênio Mariz T. de Sousa, Kelvin Lopes Dias . Index Terms—Redes; Simulação; Estatistíca. Figure 1. Duas redes se conectando para formar uma inter-rede I. I NTRODUÇÃO A simulação é uma ferramenta importante e amplamente utilizada para testar o comportameto de redes pois permite que se…

................................13 4.6 ROTULAGEM DE NOTÍCIAS....................................................................13 4.7 COMPRESSÃO DE VÍDEO.......................................................................14 4.8 SIMULAÇÃO DE MONTE CARLO............................................................14 5 COMPUTADORES QUÂNTICOS DE HOJE .........................................................15 6 O FUTURO DOS COMPUTADORES QUÂNTICOS ..........................................

Métodos Monte Carlo Introdução  Métodos de inferência são usados para tirar conclusões sobre a população usando informações obtidas a partir de uma amostra.      Estimativas pontuais e intervalares para os parâmetros; Testes de hipóteses e Modelagem Para obter resultados confiáveis, é necessário conhecer a distribuição da estatística (média, mediana, variância, assimetria, etc. )em estudo. Métodos Monte Carlo é uma saída para fazer inferências quando não se conhece a distribuição do

efeitos do risco: simulação por Hipercubo Latino Resumo As empresas, de modo geral, deparam-se constantemente com situações em que precisam decidir sobre qual o melhor investimento a ser executado, de forma que este maximize valor para ela. Contudo, a análise rotineiramente utilizada, calcula as variáveis do projeto de forma otimizada, ou seja, não considera as suas variações possíveis, desconsiderando assim, o risco das projeções. Tendo em vista a pouca utilização de métodos de…

DESENVOLVIMENTO DE MODELO DE RISCO DE PORTFÓLIO PARA CARTEIRAS DE CRÉDITO A PESSOAS FÍSICAS Fabio Wendling Muniz de Andrade DESENVOLVIMENTO DE MODELO DE RISCO DE PORTFÓLIO PARA CARTEIRAS DE CRÉDITO A PESSOAS FÍSICAS Banca examinadora: Prof. Orientador Abraham Laredo Sicsú Prof. João Carlos Douat Prof. Boris Krank Alves Prof. Heber José de Moura Prof. Eduardo de Almeida Prado FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO FABIO…

estocástica de passivos atuariais de fundos previdenciários através da Simulação de Monte Carlo, bem como analisar a sensibilidade em relação à alteração das tábuas de mortalidade utilizadas nos cálculos simulados. Para tanto, são consideradas como principais variáveis do modelo as taxas de mortalidade por idade, identificada como variável de entrada, e as reservas matemáticas ou passivos atuariais definidos como variável de saída do modelo. O trabalho resulta na obtenção de não somente…

também economicamente interessante quando o tamanha da tilápia foi aumentado para 900 a 1200 g. (5t/dia). Também mostrou-se viável o abate de peixes de maior porte (900 a 1200 g). De acordo com a análise de risco, feito através do processo de simulação de Monte Carlo para a processadora manual com capacidade de abate de 5 t/dia, constatouse que se trata de uma atividade de alto risco, pois apresentou valor líquido presente negativo em 69% dos casos. 1 Departamento de Economia,…

projetos. Inclui maximizar a probabilidade e as conseqüências dos eventos positivos, bem como minimizar a probabilidade e conseqüência dos eventos negativos, em relação aos objetivos do projeto – PMI, PMBOK Guide 2004. 7 04/11/2011 MODELO DE QUALIDADE – CMM   Capability Maturity Model (CMM), também conhecido como Software CMM (SW-CMM) pode ser definido como sendo uma soma de "melhores práticas" para diagnóstico e avaliação de maturidade do desenvolvimento de softwares

característica central de qualquer análise de investimento é a utilização do Fluxo de Caixa descontado (FCD), que leva em consideração o valor temporal do dinheiro. É considerado, teoricamente, o método mais adequado, uma vez que inclui pelo menos quatro modelos diferentes de desconto: Valor Presente Líquido (VPL), Taxa Interna de Retorno (TIR), Taxa Interna de Retorno Modificada (TIRM) e o Índice de Rentabilidade (IR). O VPL analisa o retorno do investimento, ao trazer as expectativas…

obtida na elucidação dos mecanismos envolvidos nas transições de fase em fluídos e sistemas magnéticos. Os primeiros modelos utilizados foram baseados em teorias bem simplificadas. A área de mecânica estatística foi marcada pela solução analítica, obtida por Onsager em 1944 para a transição de fase do modelo de Ising em duas dimensões. Lembrando, é claro, que a solução exata desse modelo foi obtida por Ising em 1924, em uma dimensão espacial, porém a importância da solução de Onsager…