Credit-scoring

Título

Risco de Crédito: Desenvolvimento de modelo Credit Scoring para a gestão da inadimplência de uma instituição de microcrédito.

Tema 3: Sistema Financeiro e Desenvolvimento Econômico

1. Introdução
Mudanças ocorridas no cenário financeiro mundial, a partir dos anos 90, tais como, desregulamentação das taxas de juros e câmbio, aumento de liquidez e aumento da competição bancária, fizeram com que as instituições financeiras se preocupassem cada vez mais com o risco de crédito. A necessidade de controle e gerenciamento eficaz do risco fez com que as instituições financeiras passassem a primar pelo aperfeiçoamento das técnicas utilizadas para essa função, com o desenvolvimento de inúmeros modelos quantitativos pelas próprias instituições financeiras e pelas empresas de consultoria. Tendo em vista que os modelos quantitativos já possuem uso consolidado na análise de crédito de instituições financeiras tradicionais, avaliou-se, neste trabalho, a possibilidade de aplicação dos mesmos na metodologia de avaliação de risco de crédito nas instituições de microcrédito. Na definição de Barone et al (2002), o microcrédito é a concessão de crédito de baixo valor a pequenos empreendedores informais e microempresas sem acesso ao sistema bancário tradicional. A metodologia adotada nos programas de microcrédito é direcionada para o perfil e necessidade dos tomadores, e tem como característica o acompanhamento ao crédito concedido, através da presença de profissionais especializados que avaliam a evolução do empreendimento bem como da sua capacidade de pagamento, além de prestarem assistência na gestão do negócio. As principais vantagens da metodologia adotada no microcrédito referem-se ao baixo custo que proporcionam aos clientes, tendo como características principais a proximidade do cliente, mínimo de burocracia, agilidade na entrega do crédito.

Por outro lado, as instituições de microcrédito possuem altos custos operacionais, baixas escalas e altas taxas de