Credit-scoring

Disponível somente no TrabalhosFeitos
  • Páginas : 43 (10697 palavras )
  • Download(s) : 0
  • Publicado : 15 de outubro de 2011
Ler documento completo
Amostra do texto
Título

Risco de Crédito: Desenvolvimento de modelo Credit Scoring para a gestão da inadimplência de uma instituição de microcrédito.

Tema 3: Sistema Financeiro e Desenvolvimento Econômico

1. Introdução
Mudanças ocorridas no cenário financeiro mundial, a partir dos anos 90, tais como, desregulamentação das taxas de juros e câmbio, aumento de liquidez e aumento da competição bancária,fizeram com que as instituições financeiras se preocupassem cada vez mais com o risco de crédito. A necessidade de controle e gerenciamento eficaz do risco fez com que as instituições financeiras passassem a primar pelo aperfeiçoamento das técnicas utilizadas para essa função, com o desenvolvimento de inúmeros modelos quantitativos pelas próprias instituições financeiras e pelas empresas deconsultoria. Tendo em vista que os modelos quantitativos já possuem uso consolidado na análise de crédito de instituições financeiras tradicionais, avaliou-se, neste trabalho, a possibilidade de aplicação dos mesmos na metodologia de avaliação de risco de crédito nas instituições de microcrédito. Na definição de Barone et al (2002), o microcrédito é a concessão de crédito de baixo valor a pequenosempreendedores informais e microempresas sem acesso ao sistema bancário tradicional. A metodologia adotada nos programas de microcrédito é direcionada para o perfil e necessidade dos tomadores, e tem como característica o acompanhamento ao crédito concedido, através da presença de profissionais especializados que avaliam a evolução do empreendimento bem como da sua capacidade de pagamento, além deprestarem assistência na gestão do negócio. As principais vantagens da metodologia adotada no microcrédito referem-se ao baixo custo que proporcionam aos clientes, tendo como características principais a proximidade do cliente, mínimo de burocracia, agilidade na entrega do crédito.

Por outro lado, as instituições de microcrédito possuem altos custos operacionais, baixas escalas e altas taxas deinadimplência, decorrentes, principalmente, da má qualidade de suas carteiras. A conjugação desses e outros problemas afetam a sustentabilidade financeira das instituições de microcrédito. Nesse contexto é que se inserem os modelos quantitativos de risco de crédito para auxiliarem na concessão do crédito e administração do risco nas instituições de microcrédito, conferindo, possivelmente, maioreficiência operacional a essas instituições no atendimento de seus objetivos. O objetivo do presente trabalho consistiu em analisar a possibilidade de utilização de modelos quantitativos de Credit Scoring na avaliação e prevenção do risco de inadimplência do Fundo Rotativo de Ação da Cidadania - Cred Cidadania. A justificativa para a realização deste trabalho deve-se à importância do microcrédito noatual contexto econômico e financeiro do país, constituindo modalidade de crédito maciçamente utilizada por milhares de microempreendedores. Além disso, é importante mencionar que a realização deste trabalho se justifica também pelas possíveis contribuições que os seus resultados podem fornecer ao processo de concessão e análise do crédito no Cred Cidadania, bem como para outras instituições demicrocrédito, todas muito carentes de instrumentos metodológicos de auxílio à gestão, principalmente do risco.

2. Revisão de literatura
2.1 Modelos de Credit Scoring
Os modelos de Credit Scoring são sistemas que atribuem pontuações às variáveis de decisão de crédito de um proponente, mediante a aplicação de técnicas estatísticas. Esses modelos visam a segregação de características que permitamdistinguir os bons dos maus créditos (LEWIS, 1992) Como ressaltam Caouette, Altman e Narayanan (1998), os modelos tradicionais de Credit Scoring atribuem pesos estatisticamente predeterminados a alguns atributos do solicitante para gerar um escore de crédito. A partir de uma equação gerada através de variáveis referentes ao proponente de crédito e/ou á operação de crédito, os sistemas de Credit...
tracking img