Analise de credito

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DIVULGAÇÃO DE TRABALHO

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AVALIAÇÃO DA APLICABILIDADE DE UM MODELO DE CREDIT SCORING COM VARIÁVEIS SISTÊMICAS E NÃO-SISTÊMICAS EM CARTEIRAS DE CRÉDITO BANCÁRIO ROTATIVO DE PESSOAS FÍSICAS
AN EVALUATION ON THE APPLICABILITY OF A CREDIT SCORING MODEL, WITH SYSTEMIC AND NON-SYSTEMIC VARIABLES IN REVOLVING BANK CREDIT PORTFOLIO FOR INDIVIDUALS
JOSÉ ODÁLIO DOS SANTOS
Pós-Doutorado noDepartamento de Administração da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo – Campus Capital Professor Associado do Programa de Pós-Graduação em Administração da Faculdade de Economia e Administração da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - SP E-mail: j.odalio@pucsp.br

RUBENS FAMÁ
Professor Doutor do Departamento de Administração da Faculdade deEconomia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo – Campus Capital Professor Titular do Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis e Atuariais da Faculdade de Economia e Administração da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – SP E-mail: rfama@usp.br

RESUMO
As concessões de crédito rotativo às pessoas físicas (cheque especial e cartão de crédito) vêm crescendosignificativamente nos últimos anos, o que, em parte, é explicado pela relativa estabilização da economia, maior geração de empregos e êxito no controle da inflação – fatores que interferem diretamente na capacidade de pagamento dos tomadores. Paralelamente, observa-se uma maior exposição histórica dos Bancos ao risco de inadimplência, ou seja, o do não-recebimento (parcial ou total) de créditos rotativosutilizados pelas pessoas físicas. Considerando o tamanho e a importância desse mercado aos grandes Bancos Comerciais e a economia como um todo, direciona-se essa pesquisa para: 1. detalhar os processos de análise subjetiva e objetiva de crédito realizada pelos principais Bancos privados nacionais; 2. abordar a função seletiva das taxas de juros em créditos rotativos; 3. destacar as principaiscaracterísticas dos modelos de credit scoring e 4. propor um modelo de credit scoring para créditos rotativos composto por variáveis sistêmicas e não-sistêmicas, direcionado à redução do risco de inadimplência. A aplicabilidade do modelo proposto de credit scoring em uma amostra extraída da carteira de crédito de pessoas físicas de um importante Banco Comercial privado nacional de médio porte (Banco X –nome fictício), apresentou satisfatório índice de acerto na identificação de clientes prospectivos (96%) e nãoprospectivos (92%), levando à conclusão de que incluía e ponderava, adequadamente, as variáveis representativas da capacidade de pagamento dos tomadores. Palavras-chave: Pessoas Físicas; Crédito; Risco; Retorno; Inadimplência.

ABSTRACT
The concessions of revolving credit to consumers(guaranteed check and credit card) have been growing significantly in the last few years, which is in part explained by the relative stabilization of the economy, higher levels of job creation and success in controlling inflation – factors that have a direct influence in the borrowers’ payment capability. Likewise, a more significant historical exposition of the banks to insolvency risk is beingobserved, such as the risk of not getting paid (partially or totally) and the revolving credit borrowed by consumers. Considering the size and the importance of this market to the great commercial banks and to the economy as a whole, the scope of this research comprises the following points: 1. detailing the processes of subjective and objective credit analysis carried out by the main domestic privatebanks; 2. approaching the selective function of interest rates in revolving credits; 3. highlighting the main characteristics of credit scoring models; and 4. proposing a model of credit scoring for revolving credits. This model is based on systemic and non-systemic variables and directed to the reduction of insolvency risk. The applicability of the credit scoring model proposed in a sample,...
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