Credit scoring

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Desenvolvimento de um modelo de credit scoring para uma cooperativa de crédito brasileira

PRISCILA ALMEIDA DE MAGALHAES UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS POUERI DO CARMO MARIO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

RESUMO Os modelos de credit scoring são modelos empregados comumente por instituições financeiras e de crédito para a mensuração e previsão do risco de crédito, tendo usoconsolidado no processo de concessão do mesmo. Este trabalho avaliou a possibilidade de aplicação de modelos de credit Scoring em uma cooperativa de crédito de Minas Gerais. Para isso, foram coletados dados relativos a uma amostra de cooperados, os quais foram utilizados para desenvolver o modelo, com o uso de regressão logística (logit model). As principais dificuldades encontradas na realização destetrabalho decorreram dos dados do sistema computacional utilizado pela instituição, que é atualmente a única fonte das operações de crédito da instituição. Esse sistema não engloba alguns dados relevantes pela literatura consultada em modelos de credit scoring e consequentemente estes não puderam ser considerados neste estudo. Foi utilizada uma amostra aleatória para o grupo de solventes e uma amostraintencional (acessibilidade) para o grupo de insolventes. Após o processo de análise das variáveis, restaram dois modelos, que obtiveram um percentual de acerto de 89,2% e 85,8%, além de alta significância estatística para as variáveis inseridas. As principais variáveis dos modelos são: estado civil, tempo no último emprego, gênero, instituição empregadora e existência de aval, todas secomportando conforme a hipótese prevista. Palavras-chave: credit scoring, risco de crédito, cooperativas de crédito. INTRODUÇÃO As cooperativas de crédito surgiram da necessidade de se obter melhores condições nos serviços de intermediação financeira, com menores taxas de juros e de serviços e têm grande relevância no cenário mundial, como é possível notar pelos dados a seguir.
Na Alemanha, as cooperativasde crédito possuem cerca de quinze milhões de associados e, segundo Meinen (2002), respondem por cerca de 20% de todo o movimento financeiro bancário do país. Na Holanda, o banco cooperativa Rabobank atende a mais de 90% das demandas financeiras rurais. Nos EUA, há mais de doze mil unidades de atendimento cooperativo apenas no sistema CUNA (Credit Union Nacional Association), que reúnecooperativas de crédito mútuo do tipo Desjardins. Além dessas, os bancos cooperativos agrícolas, por sua parte, respondem por mais de um terço dos financiamentos agropecuários norteamericanos. Ainda segundo Meinen, estima-se que 25% dos norte-americanos sejam associados a uma cooperativa de crédito. Schardong (2002), citando dados fornecidos pela Agência de Estatística da União Européia, de 2000, mencionaque 46% do total das instituições de crédito da Europa eram cooperativas, participando com cerca de 15% da intermediação financeira. (PINHEIRO, 2008, P.7)

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De forma ampla a Associação Internacional de Bancos cooperativos (International Cooperative Banking Association) informa que:
As cooperativas de créditos nas suas diversas formas servem a mais de 621 milhões de pessoas apenas nas naçõesintegrantes do G-20. Essas fornecem 3,6 trilhões de

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dólares em empréstimos, possuem depósitos no valor de 4,4 trilhões de dólares e têm 7,6 trilhões de dólares em ativos.1

No Brasil elas ainda não possuem a expressividade que têm nos países desenvolvidos, mas vêm crescendo nos últimos tempos, como se pode notar na tabela 1.
Tabela 1 Participação das cooperativas de crédito nos principais agregadosfinanceiros do segmento bancário brasileiro.

Fonte: www.cooperativismodecredito.com.br

Diferentemente das instituições financeiras, as cooperativas são constituídas como sociedades de pessoas, com forma e natureza próprias, de natureza civil, não sujeitas à falência, sem fins lucrativos e com objetivo de propiciar crédito e prestar serviços aos associados. Ainda assim, pela natureza dos...
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