Credit scoring

Desenvolvimento de um modelo de credit scoring para uma cooperativa de crédito brasileira

PRISCILA ALMEIDA DE MAGALHAES UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS POUERI DO CARMO MARIO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

RESUMO Os modelos de credit scoring são modelos empregados comumente por instituições financeiras e de crédito para a mensuração e previsão do risco de crédito, tendo uso consolidado no processo de concessão do mesmo. Este trabalho avaliou a possibilidade de aplicação de modelos de credit Scoring em uma cooperativa de crédito de Minas Gerais. Para isso, foram coletados dados relativos a uma amostra de cooperados, os quais foram utilizados para desenvolver o modelo, com o uso de regressão logística (logit model). As principais dificuldades encontradas na realização deste trabalho decorreram dos dados do sistema computacional utilizado pela instituição, que é atualmente a única fonte das operações de crédito da instituição. Esse sistema não engloba alguns dados relevantes pela literatura consultada em modelos de credit scoring e consequentemente estes não puderam ser considerados neste estudo. Foi utilizada uma amostra aleatória para o grupo de solventes e uma amostra intencional (acessibilidade) para o grupo de insolventes. Após o processo de análise das variáveis, restaram dois modelos, que obtiveram um percentual de acerto de 89,2% e 85,8%, além de alta significância estatística para as variáveis inseridas. As principais variáveis dos modelos são: estado civil, tempo no último emprego, gênero, instituição empregadora e existência de aval, todas se comportando conforme a hipótese prevista. Palavras-chave: credit scoring, risco de crédito, cooperativas de crédito. INTRODUÇÃO As cooperativas de crédito surgiram da necessidade de se obter melhores condições nos serviços de intermediação financeira, com menores taxas de juros e de serviços e têm grande relevância no cenário mundial, como é possível notar pelos dados a seguir.
Na Alemanha, as cooperativas