Credit scoring

Modelo de Previsão de Risco de Crédito Uma Aplicação no Gerenciamento de uma Carteira de Empréstimos a Pessoa Física

Wander Mion

Apresentação A expansão na concessão de crédito ao consumidor, que o Mercado Financeiro brasileiro apresentou na última década, tem impulsionado a demanda por modelos capazes de avaliar o risco de inadimplência dos solicitantes de crédito. Este trabalho tem o objetivo de desenvolver um modelo de previsão de risco de crédito para pessoas físicas, a partir de uma amostra de dados fornecida por uma instituição financeira, e discutir suas aplicações no gerenciamento de uma carteira de empréstimos. Aborda a técnica de Análise de Regressão Logística como adequada para a geração do modelo e sugere um cenário, baseado numa análise financeira, para a tomada de decisões.

1. Descrição do Estudo Uma instituição financeira deseja conceder empréstimos a seus clientes e, para isso, necessita de uma ferramenta que avalie o grau de risco associado a cada empréstimo para auxiliar o processo de tomada de decisão. A Instituição gostaria que todos os clientes fossem classificados como bons ou maus pagadores, para poder estimar a distribuição de perdas de sua carteira de crédito, obter um credit rating e direcionar o gerenciamento das operação de acordo com o risco de inadimplência dos contratantes. Para viabilizar este projeto, foram disponibilizados informações do histórico de clientes que contrataram um determinado produto de crédito.

1.1 O Produto de Crédito em Estudo O produto em estudo será o crédito pessoal . Os contratos de crédito pessoal podem ter juros pré ou pós-fixados. Os pré-fixados têm juros estabelecidos quando o cliente contrata o empréstimo e no pós-fixado, a instituição financeira define um índice que vai ser o responsável por corrigir as parcelas do empréstimo ao longo dos meses em que ele tem de ser pago, além dos juros. Nesse caso, o valor da parcela varia ao longo do pagamento de acordo com o indexador fixado no contrato.