Auditoria interna

Disponível somente no TrabalhosFeitos
  • Páginas : 3 (507 palavras )
  • Download(s) : 0
  • Publicado : 7 de março de 2011
Ler documento completo
Amostra do texto
-------------------------------------------------
EXERCICIO

1 – Considere os seguintes elementos relativos aos mercados financeiros, onde estão cotados os activos A, B e C.

Condição doMercado | Probabilidade | Activo A | Activo B | Activo C |
Bom | ¼ | 16% | 8% | 6% |
Médio | ½ | 12% | 6% | 4% |
Mau | 1/3 | 6% | 4% | 2% |

1.1 – Determina a rentabilidade esperada dosactivos A, B e C

1.2 - Calcula a variância dos respectivos activos.

1.3 – Pondera a co-variância dos mesmos dos activos

2 - Suponhamos que os activos no quadro descritos constituem umacarteira

2.1 - Qual rentabilidade de equilíbrio de uma carteira constituíra por 1/3 de cada título

Rendibilidade
RA=n=1mPin+Rin=14x16+12x12+13x6 =164+122+634+6+212%RB=n=1mPin+Rin=14x8+12x6+13x4 =84+62+432+3+1.36.3%
Rc=n=1mPin+Rin=14x6+12x4+13x2 =64+42+231.5+2+0.74.2%

Variância ou Risco

ϑAn=1mPinRin-Ri2 = 14x16-122 +1312-122 +136-122
= 14x42 +1202 +13-62= 164x+0+363
=
= 4+12= 16
= 4
ϑBn=1mPinRin-Ri2 = 14x8-6.32 +126-6.32 +134-6.32
= 14x22 +1202 +13-22
= 14x4+120+134= 44+0+43
= 2+1
= 2.3
= 1.5%

ϑcn=1mPinRin-Ri2 =14x6-4.22 +124-4.22 +132-4.22
= 14x22 +1202 +13-22
= 14x4+120+134
= 44+0+43= 1+1.3
= 2.3
= 1.5%
Co-variância
ϑAB=n=1MPnRni-RiRjn-Rj= 1416-128-6+1212-126-6+136-124-6...
tracking img