monte carlo

Páginas: 84 (20970 palavras) Publicado: 15 de maio de 2014
Universidade de Brasília
Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Ciências da Informação e Documentação

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

O USO DA SIMULAÇÃO MONTE CARLO EM ANÁLISE DE
VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DE PROJETOS DE
INVESTIMENTO
Um estudo de caso

Getulio Cesar Borges Leite

Brasília – DF
junho / 2009

Universidade deBrasília
Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Ciências da Informação e Documentação

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

O USO DA SIMULAÇÃO MONTE CARLO EM ANÁLISE DE
VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DE PROJETOS DE
INVESTIMENTO
Um estudo de caso

Getulio Cesar Borges Leite

Professor Orientador:

Carlos Rosano Pena
Doutor em Economia“Trabalho apresentado em cumprimento às exigências acadêmicas parciais da
disciplina Estágio Supervisionado em administração para a obtenção do grau de
Administrador”

Brasília – DF
junho / 2009

Leite, Getulio C.B.
O uso da Simulação Monte Carlo na análise de viabilidade
econômico-financeira de projetos de investimento: Um estudo
de caso / Getulio Cesar Borges Leite – Brasília, 2009.
85 f.:il.
Monografia (graduação) – Universidade de Brasília,
Departamento de Administração, 2009.
Orientador: Carlos R. Pena, Dr.
1. Projeto de Investimento. 2. Simulação Monte Carlo. 3.
Análise de projeto. I Título. II Um estudo de caso

Universidade de Brasília
Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Ciências da Informação e Documentação

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

OUSO DA SIMULAÇÃO MONTE CARLO EM ANÁLISE DE
VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DE PROJETOS DE
INVESTIMENTO
Um estudo de caso

A Comissão Examinadora, abaixo identificada, aprova o Trabalho de
Conclusão do Curso de Administração da Universidade de Brasília do
aluno

Getulio Cesar Borges Leite

Carlos Rosano Pena, Dr. em Economia
Professor-Orientador

Professor-ExaminadorProfessor-Examinador

Brasília, 22 de junho de 2009

Aos meus pais Artur Leite e Maria Borges (in
memoriam), aos meus queridos filhos Getulio Junior,
Paulo Roberto e Andrea e às minhas netas Alice a
Allanis, dedico este meu trabalho.

AGRADECIMENTOS

Em primeiro lugar agradeço a Deus por ter me dado a vida, a saúde, a
sabedoria e a vontade para a realização deste trabalho.
Sou grato também àUniversidade Federal de Sergipe (UFS), local onde iniciei
o curso, e à Universidade de Brasília (UnB) através de seu corpo administrativo, e ao
seu corpo docente pelos ensinamentos transmitidos durante os anos de estudo.
Agradeço também ao meu orientador o Dr. Carlos Rosano Pena, que acreditou,
participou comigo desse desafio, e me transmitiu conhecimentos valiosos e
orientações para conduzir estetrabalho, sem os quais não poderia chegar até aqui.
Agradecimento aos colegas de curso e amigos que de alguma forma
contribuíram para a minha formação acadêmica.
Por fim, um especial agradecimento à minha companheira Vilma por ter
suportado a minha ausência durante o período em que preparava esta obra.

RESUMO
Esta monografia trata de mostrar a contribuição do método Simulação Monte Carlocomo ferramenta auxiliar nas análises de viabilidade econômico-financeira em
projetos de investimento, a partir de um estudo de caso. A literatura tradicional sobre
análises de projeto trata quase sempre de modelos determinísticos para avaliação de
risco, e neste aspecto justifica-se o estudo de método de simulação que utiliza modelo
probabilístico de análise. Os dois modelos são abordadosneste trabalho como forma
de demonstrar a utilidade do método de Simulação Monte Carlo em contrapartida ao
método tradicional de análise. Fez-se uma revisão da literatura dos principais
elementos teóricos onde foram abordados os conceitos dos dois modelos e das
variáveis de risco VPL, TIR e Payback utilizadas no estudo. Premissas foram
definidas e calculadas com base nos demonstrativos...
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