Teoria de monte carlo

2624 palavras 11 páginas
DE ENGª DE PRODUÇÃO

Economia das Empresas

Método /Simulação de Monte Carlo.

É um método estatístico utilizado em simulações estocásticas com diversas aplicações em áreas como a física, matemática, biologia, etc.... O método de Monte Carlo é utilizado há bastante tempo como forma de se obter aproximações numéricas de funções complexas.

Ele envolve a geração de observações relativas a uma distribuição de probabilidades e o uso da amostra obtida, aleatoriamente, para aproximar a função de interesse da realidade.

As aplicações mais comuns dessa metodologia são em computação numérica para avaliar integrais, sendo que a ideia do método é escrever a integral que se deseja calcular como um valor esperado. Também é utilizada no caso em que não se dispõe de uma expressão, fórmula analítica ou equação matemática que expresse totalmente determinado fenômeno.

Em essência, esse método nos permite “simular” caminhos para a evolução de um fenômeno ou de um modelo, até encontrarmos uma aproximação satisfatória que o explique.

A SMC por simular situações incertas a fim de determinar valores esperados para variáveis não conhecidas é, efetivamente, um método de ensaio estatístico, em que os valores são estabelecidos por meio de uma seleção aleatória, na qual a probabilidade de escolher determinado resultado, entre todos os possíveis, é obtida a partir de uma amostragem aleatória de identificação de eventos. Na simulação, os fatos não conhecidos com certeza são chamados de Variáveis Aleatórias, cujo comportamento é descrito por uma Distribuição de Probabilidades.

O nome "Monte Carlo" surgiu durante o projeto Manhattan na Segunda Guerra Mundial. No projeto e na construção da bomba atómica, Ulam, von Neumann e Fermi consideraram a possibilidade de utilizar o método, que envolvia a simulação direta de problemas de natureza probabilística relacionados com o coeficiente de difusão do neutron em certos materiais. Apesar de ter despertado a atenção desses cientistas,

Relacionados

  • Método de Monte Carlo- Teoria dos jogos
    338 palavras | 2 páginas
  • minicurso fiscomp
    3456 palavras | 14 páginas
  • Engenheiro
    617 palavras | 3 páginas
  • gestão fluxo de caixa
    5913 palavras | 24 páginas
  • programaçao
    1520 palavras | 7 páginas
  • grade ciencias econ mat
    1835 palavras | 8 páginas
  • MetodosMonteCarlo
    1539 palavras | 7 páginas
  • MONTES CLAROS
    934 palavras | 4 páginas
  • Engenharia civil
    5603 palavras | 23 páginas
  • PROJETO INTEGRADOR EaD
    2927 palavras | 12 páginas