Teoria de derivativos aplicada ao mercado

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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS INSTITUTO DE MATEMÁTICA, ESTATÍSTICA E COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA

Teoria de derivativos aplicada ao mercado de energia elétrica brasileiro: Avaliação e gestão de risco de contratos contendo flexibilidades

Henrique Leme Felizatti

Dissertação de Mestrado orientada pelo Prof.Dr. Luiz Koodi Hotta

Dissertação apresentada junto ao Departamento de Estatística doInstituto de Matemática, Estatística e Computação Científica da

Universidade Estadual de Campinas, para a obtenção do título de Mestre em Estatística.

Campinas – SP 2008

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Teoria de derivativos aplicada ao mercado de energia elétrica brasileiro: Avaliação e gestão de risco de contratos contendo flexibilidades

Este exemplar corresponde à redação final da dissertação devidamentecorrigida e defendida por Henrique Leme Felizatti e aprovada pela comissão julgadora.

Campinas, 19 de novembro de 2008.

Prof.Dr. Luiz Koodi Hotta Orientador

Banca Examinadora: 1. Prof. Dr. Luiz Koodi Hotta (Orientador) – IMECC/Unicamp 2. Prof. Dr. Paulo Sérgio Franco Barbosa – FEC/Unicamp 3. Prof. Dr. Secundino Soares Filho – FEEC/Unicamp

Dissertação apresentada ao Instituto de Matemática,Estatística e Computação Científica, UNICAMP, como requisito parcial para a obtenção do Título de Mestre em Estatística. .

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FICHA CATALOGRÁFICA ELABORADA PELA BIBLIOTECA DO IMECC DA UNICAMP Bibliotecária: Maria Júlia Milani Rodrigues
Leme, Henrique Felizatti
F335t

Teoria de derivativos aplicada ao mercado de energia elétrica brasileiro: Avaliação e gestão de risco de contratoscontendo flexibilidades / Henrique Leme Felizatti – Campinas, [S. P, :s.n], 2008. Orientador: Luiz Koodi Hotta Dissertação (mestrado) – Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica. 1. Risco (Economia). 2. Derivativos (Finanças). 3. Energia Elétrica – Mercado - Brasil. 4. Comercialização. I. Hotta, Luiz Koodi. II. Universidade Estadual de Campinas.Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica. III. Título.

Título em inglês: Derivatives theory applied to Brazilian electricity market: Valuation and risk management for contracts with flexibilities. Palavras-chave em inglês (Keywords): 1. Risk (Economics). 2. Derivatives (Finance). 3. Electric power – Market - Brazil. 4. Trading. Área de concentração: Mercado de Energia.Titulação: Mestre em Estatística. Banca Examinadora: 1. Prof. Dr. Luiz Koodi Hotta (Orientador) – IMECC/Unicamp 2. Prof. Dr. Paulo Sérgio Franco Barbosa – FEC/Unicamp 3. Prof. Dr. Secundino Soares Filho – FEEC/Unicamp Data da defesa: 19/11/2008

Programa de pós-graduação: Mestrado em Estatística

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Dissertação de Mestrado defendida em 19 novembro de 2008 e aprovada Pela Banca Examinadora compostapelos Profs. Drs.

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A Deus, aos meus pais, ao meu irmão e aos meus amigos.

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AGRADECIMENTOS
Enfatizo que esta dissertação foi fruto de um esforço conjunto de muitas pessoas. Primeiramente, gostaria de agradecer à minha mãe, Ignês, por todo o carinho, incentivo, amor e dedicação, importantes no decorrer do projeto e na minha vida. Agradeço também ao meu pai José e ao meu irmãoRodolpho pelo companheirismo, amizade e confiança que condicionaram muitos dos valores que prezo. Sou muito grato também ao meu amigo e orientador prof. Dr. Luiz Koodi Hotta, que além de ser responsável por grande parte da minha formação acadêmica, profissional e pessoal, sempre demonstrou paciência, compreensão e amizade, exercendo um papel vital na concretização deste trabalho. Ofereço um muitoobrigado a CPFL, e especialmente à diretoria de Planejamento da Comercialização, que deram suporte e incentivo a esse projeto. Particularmente, tenho um débito de gratidão com Patrício Martin Hansen, um dos grandes mentores desse projeto, que me auxiliou das mais diferentes formas, sugerindo inúmeras modificações construtivas fazendo com que o trabalho tivesse forte aderência à realidade do...
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