Estabilidade financeira

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ISSN 2176-8102 CNPJ 00.038.166/0001-05

Relatório de Estabilidade Financeira

Brasília

v. 11

nº 1

mar.

2012

p. 1-56

Relatório de Estabilidade Financeira
Publicação semestral do Banco Central do Brasil (BCB)

É permitida a reprodução das matérias, desde que mencionada a fonte: Relatório de Estabilidade Financeira, volume 11, nº 1. Eventuais divergências entre dados etotais ou variações percentuais são provenientes de arredondamentos. Não são citadas as fontes das tabelas e dos gráficos de autoria exclusiva do Banco Central do Brasil. Central de Atendimento ao Público Banco Central do Brasil Secre/Surel/Diate SBS – Quadra 3 – Bloco B – Edifício-Sede – 2º subsolo 70074-900 Brasília – DF DDG: 0800 9792345 Fax: (61) 3414-2553 Internet:

Sumário

PrefácioSumário executivo 1 Ambiente macroeconômico e financeiro 2 Sistema bancário
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Introdução __________________________________________________________________ Liquidez ____________________________________________________________________ Crédito _____________________________________________________________________ Rentabilidade________________________________________________________________ Solvência ___________________________________________________________________ Teste de estresse ______________________________________________________________ 2.6.1 Análise de sensibilidade para risco de mercado ________________________________ 2.6.2 Testes de estresse para risco de crédito _______________________________________ 2.6.2.1 Análise de sensibilidade para risco decrédito____________________________ 2.6.2.2 Análise de cenário ad hoc e teste de estresse macroeconômico ______________

5 6 8 15
15 16 21 28 30 33 33 34 34 35

3 Sistema de Pagamentos Brasileiro

41

3.1 Desempenho dos sistemas de transferência de fundos_________________________________ 41 3.2 Desempenho dos sistemas de compensação e de liquidação de títulos, valores mobiliários, derivativos e câmbio__________________________________________ 42

4 Organização do Sistema Financeiro Nacional

48

4.1 Introdução __________________________________________________________________ 48 4.2 Instituições bancárias: processos de reorganização, estrutura de capital e dinâmica operacional __________________________________________________________ 48 4.3 Níveis de concentração no Sistema FinanceiroNacional ______________________________ 49 4.4 Instituições não bancárias ______________________________________________________ 50 4.5 Participação estrangeira no Sistema Financeiro Nacional ______________________________ 50 4.6 Participação de instituições financeiras brasileiras no exterior ___________________________ 51

Boxes
Regulação do Sistema Financeiro Nacional___________________________________________ 36 Gerenciamento de Riscos do Mercado de Derivativos no Brasil ___________________________ 46

Apêndice

52

Prefácio

O Relatório de Estabilidade Financeira (REF) é uma publicação semestral do Banco Central do Brasil (BCB) destinada a apresentar os principais resultados das análises sobre o Sistema Financeiro Nacional (SFN), especialmente com respeito à sua dinâmicarecente, às perspectivas dos próximos anos e ao grau de resiliência a eventuais choques na economia brasileira ou no próprio sistema. Esta edição concentra-se nos eventos ocorridos no segundo semestre de 20111. Este relatório é constituído por quatro capítulos. No primeiro capítulo, Ambiente macroeconômico e financeiro, é realizada a análise dos principais mercados internacionais e o seu reflexo nomercado financeiro nacional. O segundo capítulo, Sistema bancário, apresenta um panorama da exposição a riscos, da rentabilidade e da solvência das instituições e dos conglomerados que compõem o sistema bancário brasileiro. Os testes de estresse de risco de mercado e de crédito e seus reflexos sobre a situação de solvência das instituições estão incluídos nesse capítulo. No terceiro capítulo,...
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