Economia e os grafos

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ISSN 1519-4612

Universidade Federal Fluminense

TEXTOS PARA DISCUSSÃO
UFF/ECONOMIA

Universidade Federal Fluminense
Faculdade de Economia
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Medidas de Centralidade da Teoria dos
Grafos aplicada a Fundos de Ações no
Brasil
Renata Raposo Del-Vecchio*
DélioJosé Cordeiro Galvão
Leonardo Silva
Renato Falci Villela Loures
de Lima

TD 253
Dezembro/2009

 *Professora do Departamento de Economia/UFF. E-mail: renata@vm.uff.br.

Economia – Texto para Discussão – 253

Resumo
Diversos são os fatores que podem influenciar o preço das ações. Daí a necessidade de
intensificarem-se os estudos sobre o comportamento dos agentes ao atuarem de formacoletiva em contextos econômicos. A imitação entre agentes freqüentemente é
observada dentro de mercados financeiros. Para tentar consolidar os dados extraídos do
mercado mobiliário este artigo apresenta um modelo que representa o mercado de ações
por meio de um grafo ou rede ( market graph). O modelo proposto pretende auxiliar o
investidor na visualização do conjunto de dados do mercadofinanceiro. Assim, ao
estudar-se o padrão existente nas conexões do market graph o analista de mercado
poderá extrair informações úteis a respeito da estrutura interna do mercado de valores.
Destarte, esse artigo identifica a existência de agentes líderes no mercado acionário, que
tiveram influência direta e majoritár ia no movimento das principais carteiras acionárias
no decorrer dos anos de 2003a 2007.
Palavras-chave: Grafo de mercado, mercado mobiliário, ações, medidas de
centralidade em grafo.
JEL: G22, G28
Abstract
Several factors may influence the shares prices. That is the reason why the necessity of
increase the studies about agent behavior acting in a collective manner in the economic
context. The imitation among agents is frequently observed inside the financial market.In order to consolidate the data extracted from the real state market, this article presents
a model that represents the share market through a graph or a network (market graph).
The proposed model intends to provide assistance in visualizing the financial market
gathered data. Thus, through the studies of the existing pattern in the market graph
connections, the market analyst will be able toextract useful information regarding the
internal structure of the exchange market. Finally, this article identifies the existence of
share market leader agent that has had direct and major influence in the movement of
the most important share portfolios during the years of 2003 through 2007.
Key words: Market Graph, measures of graph centrality,
JEL: G22, G28.

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Economia – Texto paraDiscussão – 253

Medidas de Centralidade da Teoria dos Grafos aplicada a Fundos de
Ações no Brasil*
Renata Raposo Del-Vecchio

Délio José Cordeiro Galvão

Universidade Federal Fluminense
Departamento de Matemática
renata@vm.uff.br

Banco Central do Brasil e
Universidade Federal Fluminense
Departamento de Economia
delio.galvao@yahoo.com.br

Leonardo Silva de Lima

Renato FalciVillela Loures

CEFET-RJ
Departamento de Engenharia de Produção
llima@cefet -rj.br

Universidade Federal Fluminense
Departamento de Economia
rloures@globo.com

Introdução
Um dos maiores desafios enfrentados por analistas de mercado financeiro é o de
identificar modelos capazes de interpretar, de forma eficiente, informações presentes
nos dados divulgados pelo mercado de valoresmobiliários.
Todos os dias, um grande número de ações é negociado nos mercados de valores
em todo o mundo. Este volume de ações, negociado diariamente, está sujeito a
contínuos aumentos seja pelo surgimento de novas empresas ou pela abertura do capital
de empresas já estabelecidas. Com isso, uma enorme quantidade de dados é
disponibilizada em forma de diferentes cenários que buscam refletir o preço...
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