Econometria estudo

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Apontamentos de Econometria Aplicada
Jo˜o Sousa Andrade a Dezembro de 2001 - (Maio 2004)

2

Conte´do u
1 Apresenta¸˜o do Modelo Geral Linear ca 1.1 Constru¸ao de Modelos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c˜ 1.2 O Modelo de Regress˜o Cl´ssico . . . . . . . . . . . . . . . . a a 1.2.1 As hip´teses do modelo . . . . . . . . . . . . . . . . . o 1.2.2 Alguns resultados alg´bricos . .. . . . . . . . . . . . e 1.3 A Natureza do Processo Estoc´stico . . . . . . . . . . . . . . a 1.3.1 Estacionaridade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.2 Ergocidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.3 Conclus˜o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a 1.4 Regress˜es sem Sentido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 1.4.1 Valores anormais ou sem sentido . .. . . . . . . . . . 1.5 Testes de aplica¸ao mais corrente . . . . . . . . . . . . . . . c˜ 1.5.1 Teste de normalidade dos erros . . . . . . . . . . . . 1.5.2 Teste LM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5.3 Teste LM de auto-correla¸ao dos erros . . . . . . . . c˜ 1.5.4 Teste ARCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5.5 Teste de especifica¸ao (Regression Specification Test)c˜ 1.5.6 Teste de Ljung-Box . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5.7 Teste de Chow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5.8 Crit´rios de informa¸ao . . . . . . . . . . . . . . . . . e c˜ 1.5.9 Testes de restri¸ao de coeficientes de regress˜o . . . . c˜ a 2 Ra´ ızes Unit´rias e Estacionaridade a c˜ 2.1 Introdu¸ao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.1 O operador dedesfasamentos . . . . . . . . a a 2.1.2 Vari´veis estacion´rias em economia . . . . . 2.2 Testes de Dickey-Fuller e Phillips-Perron . . . . . . 2.2.1 Procedimentos dispon´ ıveis no RATS . . . . 2.2.2 Diferentes comportamentos das s´ries . . . . e 2.3 O Estudo de Ra´ Unit´rias em S´ries Trimestrais ızes a e 2.3.1 A metodologia HEGY . . . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 7 7 10 10 14 15 15 17 17 17 19 20 20 21 21 22 22 22 23 24 24 27 27 27 28 30 31 32 35 35

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 2.3.2 O procedimento do RATS . . . . . . . . . . O Ratio de Cochrane e a Persistˆncia das Inova¸oes e c˜ Avalia¸ao ad hoc de Processo AR . . . . . . . . . . c˜ Teste de Perron a Altera¸oes Estruturais . . . . . . c˜ AHip´tese Nula de Estacionaridade . . . . . . . . . o Exemplos de Aplica¸ao no RATS . . . . . . . . . . c˜ 2.8.1 S´ries com raiz unit´ria . . . . . . . . . . . . e a 2.8.2 S´ries estacion´rias . . . . . . . . . . . . . . e a 2.8.3 S´ries com uma ruptura estrutural . . . . . e 2.8.4 Exemplo de s´ries trimestrais . . . . . . . . e

´ CONTEUDO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 36 38 39 41 43 43 55 61 72 81 82 82 83 83 84 84 85 85 86 88 88 89

2.4 2.5 2.6 2.7 2.8

3 Cointegra¸˜o, Equil´ ca ıbrio e Ajustamento 3.1 Exemplos Econ´micos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 3.1.1 Procura de moeda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c˜ 3.1.2 Fun¸ao consumo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . e 3.1.3 Eficiˆncia em mercados cambiais . . . . . . . . . . . . . 3.1.4 Paridade do poder de compra . . . . . . . . . . . . . . 3.1.5 Despesas do Estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2 Equivalˆncia do MCE e da Cointegra¸ao . . . . . . . . . . . . e c˜ 3.2.1 Um cuidado adicional: ainda o caso de regress˜es esp´ rias o u 3.2.2 Equivalˆncia MCE / Cointegra¸ao . . . . . . . . . . . . ec˜ 3.3 Obten¸ao das Rela¸oes de Cointegra¸ao . . . . . . . . . . . . . c˜ c˜ c˜ 3.3.1 M´todo de Engle-Granger . . . . . . . . . . . . . . . . e 3.3.2 Cointegra¸ao a Johansen . . . . . . . . . . . . . . . . . c˜ ` 4 Modelos VAR, VECM e Near-VAR(VECM) 4.1 Estabilidade de modelos auto-regressivos . . . . . . . . . . . 4.1.1 Processo com dois desfasamentos . . . . . . . . . . . 4.1.2 Processo com p...
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