Relatório Estatístico - Análise da Inadimplência

Universidade do Vale do Rio dos Sinos
Raciocínio Lógico e Métodos Quantitativos

- Inadimplência -
Análise Estatística

Max Jonas Gripa Chu
Canoas, 18 de junho de 2013
1.1 Introdução
A atividade bancária está associada a um conjunto de riscos, que, se não devidamente analisados, podem vastamente influenciar os resultados contábeis de bancos e empresas comerciais. Um destes riscos é a inadimplência, que se caracteriza pelo não cumprimento de uma obrigação financeira, e que se encontra presente em grande parte das carteiras de crédito das instituições bancárias no Brasil, e no mundo. Como meio de mitigar este comportamento, bancos e financeiras tem se valido de uma série de métodos estatísticos que buscam traçar o perfil do cliente inadimplente, elencando suas características comuns e empregando tais observações em suas metodologias de análise, a fim de reduzir riscos associados às suas operações. Nas páginas a seguir, buscou-se avaliar, de fora genérica, que fatores ou elementos comportamentais propiciam maiores ou menores índices de inadimplência na carteira de clientes de um banco comercial.

1.2 Análise
O presente estudo propõe-se a coletar e analisar os dados de uma amostra de correntistas de uma agência bancária, inadimplentes em operações de empréstimo, a fim de averiguar possível relação entre os níveis de inadimplência observados e as características socioeconômicas dos respectivos clientes. Para tanto, serão observadas uma série de variáveis e elencadas tendências estatísticas relacionadas à inadimplência, para que se possam estabelecer perfis de caráter que possam apontar para maior ou menor risco de crédito. Neste sentido, o estudo poderia ser utilizado para uma série de finalidades, incluindo servir como base para o estabelecimento de metodologias de análise de crédito, ou para o enquadramento de correntistas em perfis de risco, a fim de ajustar os valores máximos emprestados.
Para subsidiar a condução do