Apontamentos de econometria

Sergio Caetano –Mocambique

Avaliação do Modelo de Regressão

Objetivos
Apresentar os critérios de avaliação do Modelo Econométrico.

Bibliografia Básica
GUJARATI, D. N. Econometria Básica. São Paulo: MAKRON Books, 2000.

Capítulos 3 e 5

3.5 – O Coeficiente de Determinação r2 (pg.64)
5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5,9, 5.11 e 5.12 – Avaliação do Modelo Estimado

Bibliografia Complementar
HILL, C.; GRIFFITHS,W.; JUDGE,G. Econometria. São Paulo: Saraiva, 1999.
KMENTA, Jan. Elementos de econometria. São Paulo: Atlas, 1988.
MATOS, O. C. Econometria básica: teoria e aplicação. São Paulo: Atlas, 1995.
SALVATORE, Dominic. Estatística e econometria. São Paulo: McGraw-Hill, 1983.
WONNACOTT, R. J. e WONNACOTT, T.H. Econometria. Rio de Janeiro: LTC, 1976.

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1. - Três critérios de avaliação do modelo
a) Critério Estatístico
- R2 = Coeficiente de Determinação;
- F = Teste de F-Snedecor;
- “t” = Teste de t de Student;
- IC = Intervalo de Confiança.
b) Critério Econométrico
-Validade dos pressupostos;
. Normalidade dos Resíduos;
. Multicolinearidade
. Heterocedasticidade;
. Autocorrelação dos Resíduos;
-Validade das propriedades dos parâmetros.
c) Critério Econômico
-Sinais dos parâmetros (0 e 1);
-Magnitudes dos parâmetros (0 e 1).

2. - AVALIAÇÃO DOS PARÂMETROS DA REGRESSÃO –
CRITÉRIO ESTATÍSTICO
Objetivo: Verificar se a estimação do modelo especificado gera uma equação consistente e em que medida os parâmetros estimados (0 e 1) são desejáveis.

2.I - Teste do Ajustamento Global do Modelo de Regressão

A) Coeficiente de Determinação ou “Explicação”: (R2)
Medida descritiva da qualidade do ajustamento do modelo. O objetivo desse indicador é saber se o modelo está se ajustando aos dados coletados. Em geral o modelo deve ajustar-se aos dados para poder representá-los. Graficamente temos:

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Se o modelo se ajustar aos dados, as observações estarão próximas da RETA de Regressão.
Admita:
(Yi  Y ) : Variação de Y em