Econometria

Apontamentos de Econometria Aplicada
Jo˜ao Sousa Andrade
Dezembro de 2001 - (Maio 2004)

2

Conte´ udo 1 Apresenta¸ c˜ ao do Modelo Geral Linear
1.1 Constru¸ca˜o de Modelos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2 O Modelo de Regress˜ao Cl´assico . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.1 As hip´oteses do modelo . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2 Alguns resultados alg´ebricos . . . . . . . . . . . . . .
1.3 A Natureza do Processo Estoc´astico . . . . . . . . . . . . . .
1.3.1 Estacionaridade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.2 Ergocidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.3 Conclus˜ao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4 Regress˜oes sem Sentido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.1 Valores anormais ou sem sentido . . . . . . . . . . . .
1.5 Testes de aplica¸ca˜o mais corrente . . . . . . . . . . . . . . .
1.5.1 Teste de normalidade dos erros . . . . . . . . . . . .
1.5.2 Teste LM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.5.3 Teste LM de auto-correla¸ca˜o dos erros . . . . . . . .
1.5.4 Teste ARCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.5.5 Teste de especifica¸ca˜o (Regression Specification Test)
1.5.6 Teste de Ljung-Box . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.5.7 Teste de Chow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.5.8 Crit´erios de informa¸ca˜o . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.5.9 Testes de restri¸ca˜o de coeficientes de regress˜ao . . . .
2 Ra´ızes Unit´ arias e Estacionaridade
2.1 Introdu¸ca˜o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.1 O operador de desfasamentos . . . . . . . .
2.1.2 Vari´aveis estacion´arias em economia . . . . .
2.2 Testes de Dickey-Fuller e Phillips-Perron . . . . . .
2.2.1 Procedimentos dispon´ıveis no RATS . . . .
2.2.2 Diferentes comportamentos das s´eries . . . .
2.3 O Estudo de Ra´ızes Unit´arias em S´eries Trimestrais
2.3.1 A metodologia HEGY . . . . . . . . . . . .
3

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.