Metodos

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Métodos Quantitativos Aplicado às Finanças

2011/2012

Índice
Introdução ..................................................................................................................................... 2
1.

Analise das acções do Cimpor, Sonae e Galp ........................................................................ 3
1.1

Estatística descritiva ...................................................................................................... 3

1.1.1Retornos Aritméticos .................................................................................................... 3
1.1.2 Retornos Logaritmos .................................................................................................... 3
1.2 Testes de Hipóteses ............................................................................................................ 4
2.

ANOVA................................................................................................................................... 7

3. Regressão Linear ....................................................................................................................... 8
4.

Series temporais .................................................................................................................. 11
4.1 Teste da hipótese nula: ..................................................................................................... 13
4.2Teste de raiz unitária: (ADF) ............................................................................................... 14
4.3 Analise dos coeficientes através do modelo AR................................................................ 15
4.3.1 Analise dos resíduos: .................................................................................................. 16
4.4 Analise dos coeficientes através do modelo ARMA .......................................................... 17
4.4.1 Analise dos resíduos:

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