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Métodos Quantitativos Aplicado às Finanças

2011/2012

Índice
Introdução ..................................................................................................................................... 2
1.

Analise das acções do Cimpor, Sonae e Galp ........................................................................ 3
1.1

Estatística descritiva...................................................................................................... 3

1.1.1Retornos Aritméticos .................................................................................................... 3
1.1.2 Retornos Logaritmos .................................................................................................... 3
1.2 Testes de Hipóteses............................................................................................................ 4
2.

ANOVA................................................................................................................................... 7

3. Regressão Linear ....................................................................................................................... 8
4.

Series temporais.................................................................................................................. 11
4.1 Teste da hipótese nula: ..................................................................................................... 13
4.2Teste de raiz unitária: (ADF) ............................................................................................... 14
4.3 Analise doscoeficientes através do modelo AR................................................................ 15
4.3.1 Analise dos resíduos: .................................................................................................. 16
4.4 Analise dos coeficientes através do modelo ARMA .......................................................... 17
4.4.1 Analise dos resíduos:.................................................................................................. 17

6.

Equações Diferenciais Estocásticas ..................................................................................... 20

Conclusão: ................................................................................................................................... 21
Bibliografia.................................................................................................................................. 22

1

Métodos Quantitativos Aplicado às Finanças

2011/2012

Introdução
Este trabalho é realizado no âmbito da disciplina de Métodos Quantitativos Aplicados
às Finanças, do Mestrado em Análise Financeira.
Neste trabalho pretende-se abordar algumas técnicas estatísticas para dados reais,descrever alguns conceitos e métodos estatístico e matemáticos.
Irei recorrer a alguns softwares de apoio sendo eles o Microsoft Exel, o SPSS e o E Views.

2

Métodos Quantitativos Aplicado às Finanças

2011/2012

1. Analise das acções do Cimpor, Sonae e Galp
1.1 Estatística descritiva
1.1.1Retornos Aritméticos

Cimpor
Média
Erro-padrão
Mediana
Moda
Desvio-padrão
Variância daamostra
Curtose
Assimetria
Intervalo
Mínimo
Máximo
Soma
Contagem
Nível de
confiança(95,0%)

RA

Sonae

4,108361
0,020128
4,05
4,2
0,456781
0,208649
1,711427
0,919393
2,491
3,009
5,5
2115,806
515

Média
Erro-padrão
Mediana
Moda
Desvio-padrão
Variância da amostra
Curtose
Assimetria
Intervalo
Mínimo
Máximo
Soma
Contagem
Nível de
0,039544 confiança(95,0%)

RAGalp

-0,24506
0,005655
-0,191
-0,18
0,128208
0,016437
0,078964
-1,17482
0,514
-0,575
-0,061
-125,961
514

Média
Erro-padrão
Mediana
Moda
Desvio-padrão
Variância da amostra
Curtose
Assimetria
Intervalo
Mínimo
Máximo
Soma
Contagem
Nível de
0,01111 confiança(95,0%)

RA
12,5217
0,057749
12,4075
11,08
1,309263
1,714168
-1,11786
0,041782
5,76
9,69
15,45...
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