Mercado financeiro

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UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP

INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E COMUNICAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS























MERCADO FINANCEIRO

BASILEIA I, II E III







SOROCABA - SP
2011








INTRODUCAO

Este trabalho tem a finalidade de discutir os marcos institucionais de Basiléia I, II e III. O papel da regulação financeira é visto sobuma perspectiva histórica. Assim, as críticas e avanços realizados são apresentados de forma clara. Grande parte do trabalho se concentra, em explicar os principais conceitos implícitos no modelo de Basiléia, chamando atenção para questões relevantes para o desenvolvimento econômico global.


COMITÊ DE BASILÉIA



O Comitê de Basiléia de Supervisão Bancária é um comitê de autoridades deSupervisão Bancária que foi estabelecido pelos presidentes dos bancos centrais do Grupo dos Dez – G10 – em 1975. Esse comitê consiste em representantes seniores das autoridades de supervisão bancaria e dos bancos centrais da Bélgica, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Luxemburgo, Holanda, Espanha, Suécia, Suíça, Reino Unido e Estados Unidos. Geralmente se reúne no Bank for InternationalSettlements na Basiléia, onde está localizada sua Secretaria permanente.

Para o Comitê da Basiléia, o gerenciamento de riscos é um incentivo para aperfeiçoar a gestão bancária. Nesse sentido, tem se esforçado na revisão de regras para exigência de alocação de capital mínimo para bancos ativos internacionalmente.



BASILÉIA I



Origem

O Acordo de Capital de Basiléia, oficialmentedenominado International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, também designado por Acordo de Basiléia ou Basiléia I, foi um acordo firmado em 1988, na cidade de Basiléia (Suíça), por iniciativa do Comitê da Basiléia e ratificado por mais de 100 países. Este acordo teve como objetivo criar exigências mínimas de capital, que devem ser respeitadas por bancos comerciais, como precauçãocontra o risco de crédito.
Até Basiléia I o requerimento de capital era baseado na fixação de índices máximos de alavancagem. Bancos somente poderão emprestar 12 vezes seu capital e reservas, ponderados pelo risco de crédito. Infelizmente mantiveram o erro inicial de 1935, quando estes limites foram primeiramente estabelecidos, de não reajustar o capital e reservas pela inflação do período. Assimuma inflação de 4% ao ano, multiplicado por 12 resulta numa queda de 48% do capital emprestável de um banco.
Foi esta a causa da crise da Divida Externa do Brasil em 1982, quando a inflação americana atingiu 12%, obrigando os bancos a chamarem 144% de seus empréstimos de volta para poderem cumprir com a legislação de 1935.
Achando que a crise fora provocada por excessivo endividamento do Brasil edemais países, surgiu a idéia dos acordos de Basiléia I, e a partir de então o requerimento de capital passou a ser baseado em risco, estabelecendo que os requerimentos mínimos de capital devem ser alinhados às expectativas de perda econômica de cada instituição.
O acordo também prevê os mecanismos de mensuração de risco de crédito e estabelece as exigências de um padrão mínimo de capital. Desdeentão, as medidas preconizadas foram sendo progressivamente introduzidas por autoridades monetárias de diversos países.
Basiléia I não conseguiu evitar inúmeras falências de instituições financeiras na década de 90. Em 2004, o Comitê da Basiléia lançou um novo documento em substituição ao acordo de 1988. O Basiléia II, como ficou conhecido, fixa-se em três pilares e 25 princípios básicos sobrecontabilidade e supervisão bancária.






Finalidade



A finalidade da Basiléia 1 era dupla. Por um lado, contribuir para fortalecer a solidez e estabilidade do sistema bancário internacional, por exemplo, através o estabelecimento de níveis mínimos de solvabilidade. Por outro lado, diminuir as fontes de desequilíbrio competitivo entre os bancos e os sistemas bancários nacionais....
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