Econometria

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Universidade de Cabo Verde
Departamento das Ciências e Tecnologias
Estatística e Gestão de Informação 4º Ano
Econometria Aplicada

Docente:
Celso Ribeiro

Discente:
José Augusto Andrade Silva

Índice
Introdução 3
Séries temporais 4
Método dos Mínimos Quadrados 5
Interpretação do Modelo 5
Modelo Estimado 6
Interpretação dos Parâmetros 6
Multicolinearidade 6Correlograma dos Resíduos 8
Gráfico do modelo sem diferença 9
Gráfico do modelo com diferença 10
Estimação do modelo ARIMA 11
Conclusão 12
Referencia Bibliográfica 13



Introdução
A importância da moeda na actividade económica, e em particular a questão da sua neutralidade, isto é, da incapacidade de variações da massa monetária afectarem as condições reais do funcionamento da economia, temsido, desde há longa data, um dos temas centrais da teoria macroeconómica.
O esclarecimento das questões relacionadas com o papel da moeda na economia tem implicações relevantes de ordem prática na medida em que dele depende a maior ou menor importância a atribuir à política monetária enquanto meio susceptível de influenciar o desempenho económico dos países. O conhecimento dos factores quedeterminam o stock monetário, bem como dos mecanismos através dos quais este poderá, eventualmente, afectar o nível de produção e preços, reveste-se, assim, de um realce especial
A moeda consiste nos meios de troca ou no método de pagamento. Ao realizar determinadas operações, o banco central pode regular a quantidade de moeda disponível na economia, o que vai afectar muitas variáveis económicas efinanceiras, nomeadamente as taxas de juro e as taxas de câmbio. A restrição da oferta de moeda leva ao aumento das taxas de juro, que conduz à redução do investimento, com a consequente diminui do produto e da inflação. Portanto, se o banco central se defrontar com uma recessão pode aumentar a oferta de moeda para, através da baixa das taxas de juro, estimular a actividade económica.
O stock decapital também aumenta ao longo do tempo, fornecendo outra fonte de aumento do produto, a razão para a variação do PIB prende-se com a variação da eficiência dos factores de produção, as melhorias na eficiência chama-se aumentos de produtividade ao longo do tempo, os mesmos factores de produção podem produzir mais.
A rápida variação dos preços distorce as decisões económicas das empresas e dosindivíduo com uma inflação elevada, os impostos tornam-se muito variáveis, o valor real das pensões fica deteriorado e as pessoas gastam recursos reais para evitarem a posse de moeda que se deprecia.

Séries temporais
Uma série temporal é uma colecção de observações feitas sequencialmente ao longo do
tempo. A característica mais importante deste tipo de dados è que as observações vizinhas sãodependentes e estamos interessados em analisar e modelar esta dependência.
Enquanto em modelos de regressão por exemplo a ordem das observações é irrelevante
para a análise, em séries temporais a ordem dos dados é crucial. Vale notar também
que o tempo pode ser substituído por outra variável como espaço, profundidade, etc.
Algumas característica das series temporais:
* Observaçõescorrelacionadas são mais difíceis de analisar e requerem técnicas
especificas.
* Precisamos levar em conta a ordem temporal das observações.
* Factores complicadores como presença de tendências e variação sazonal ou cíclica podem ser difíceis de estimar ou remover.
* A selecção de modelos pode ser bastante complicada, e as ferramentas podem ser de difícil interpretação.
* É mais difícil delidar com observações perdidas e dados discrepantes devido a
natureza sequencial.

Dados
M1 | PIB | IPC | r |
238673 | 1541,287 | 27,771 | 0,095 |
249891 | 1539,612 | 30,9379 | 0,11 |
253106 | 1555,967 | 31,2996 | 0,11 |
274807 | 1612,637 | 32,6018 | 0,15 |
265643 | 1596,875 | 34,129 | 0,15 |
264466 | 1567,13 | 37,0226 | 0,15 |
280303 | 1641,824 | 38,381 | 0,19 |
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