Econometria

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4º LISTA DE TOPICOS EM ECONOMETRIA 1- SÉRIE DE TEMPO
FABIO ALMEIDA BARROS

1. Descreva as hipóteses que sustentam o Modelo de Vetor Autoregressivo, a Função Impulso Resposta, o Teste deCausalidade de Granger e a Decomposição da Variância (Cholesky).
Hipóteses:
i) Yt e Zt (variáveis) são estacionárias
ii) Eyt eEzt são correlacionadas
iii) Eyt eEzt são ruído branco
2. Utilizeas suas séries para realizar os seguintes exercícios:
a) realize o teste de causalidade de Granger

Neste teste pode observar que:
i. A variável “gasolina” (consumo de gasolina) ajuda a prever avariável “ álcool” (consumo de álcool); e a variável “álcool” ajuda a prever a variável “gasolina”
ii. A variável “vendas” (venda de automóveis nacionais) ajuda a prever a variável “ álcool”; e avariável “álcool” ajuda a prever a variável “vendas”
iii. A variável “vendas” não ajuda a prever a variável “gasolina”; e A variável “gasolina” ajuda a prever a variável “vendas”

b) Estime um modeloVAR
como pode-se observar as variáveis todas exercem algum impacto sobre as outras, apenas no caso da vendas(-1) e vendas (-2) é que a variável dgasolina é estatisticamente igual a zero, ou seja,num exerce nenhum impacto sobre as vendas de carros nacionais.

c) Utilize o critério de informação para definir a quantidade de defasagens

Utilizando o critério de akaike a quantida de lags ótimaseria 4 e utilizando o critério de Schwarz a quantidade ótima de lags seria 2

d) A partir do VAR estime e interprete:
i. As funções impulso-resposta para cada uma das series

Através destesgráficos de impulso –respostas podemos verificar quanto tempo um choque em uma variável tem efeito sobre a outra, por exemplo o gráfico 1, reposta da dgasolina para o dalccol, esse mostra que um choqueno consumo de alcool causa uma queda no consumo de gasolina perpetuando-se ate o 8º período.

ii. A decomposição da variância

Na decomposição da variância da dálcool notamos que a...
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