Analise de volatilidade

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UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO, ATUÁRIA, CONTABILIDADE E SECRETARIADO EXECUTIVO.
CURSO DE ADMINISTRAÇÃO

THIAGO VASCONCELOS RIBEIRO

ANÁLISE DE VOLATILIDADE

FORTALEZA
2009

THIAGO VASCONCELOS RIBEIRO

ANÁLISE DE VOLATILIDADE

Monografia apresentada à Faculdade de Economia, Administração, Atuária, Contabilidade e Secretariado Executivo, comorequisito parcial para obtenção do grau de Bacharel em Administração.

Orientador: Prof. Paulo de Melo Jorge Neto

FORTALEZA
2009
THIAGO VASCONCELOS RIBEIRO

ANÁLISE DE VOLATILIDADE

Esta monografia foi submetida à Coordenação do Curso de Administração, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Bacharel em Administração, outorgado pela Universidade Federal do Ceará – UFCe encontra-se à disposição dos interessados na biblioteca da referida Universidade.
A citação de qualquer trecho desta monografia é permitida, desde que feita de acordo com as normas de ética científica.

Data de aprovação ___/___/___

_____________________________________ Nota
Prof. Dr Paulo de Melo Jorge Neto _____
Prof. Orientador(a)_____________________________________ Nota
Prof.(a) Ms Natália da Silva Duarte _____
Membro da Banca Examinadora

_____________________________________ Nota
Prof. Guilherme Diniz Irffi _____
Membro da Banca Examinadora

Aos meus pais, Raimundo e Graça, à minhas irmãs
e aos amigos que fiz durante minha vida acadêmica.

AGRADECIMENTOS

Meus sinceros agradecimentos a todosaqueles que de alguma forma doaram um pouco de si para que a conclusão deste trabalho se tornasse possível: 

A Deus, por permitir que eu chegasse aonde cheguei

A minha família, por acreditar que seria possível chegar até aqui e compreender os momentos de ausência. 

Ao professor, Ms.José Moraes Feitosa , pelo auxílio, disponibilidade de tempo e material e principalmente pela amizade. 

Aosamigos que fiz durante a minha vida acadêmica desde os primeiros semestres da faculdade

Aos membros da Inova Empresa Junior que contribuíram muito para o meu crescimento pessoal e profissional.  

E a todos aqueles que de alguma forma contribuíram com minha formação durante estes últimos anos

RESUMO

O mercado de capitais brasileiro vem crescendo gradualmente nos últimos anos, etornando-se mais atrativo ao investidor local e ao estrangeiro. O presente trabalho visa demonstrar um estudo de volatilidade de investimentos em renda variável e renda fixa em um período de longo prazo. Para tanto, utilizaram-se dados referentes à Ibovespa e taxa Selic–over como índices de referencia do mercado; o período de tempo estudado foi de 14 anos. A análise compara o retorno dos índices parachegar a suas conclusões.

Palavras – Chaves: Volatilidade, Investimento de longo prazo.

ABSTRACT

Brazilian Securities Exchange has been growing gradually in the past few years and has become more attractive to local investor and foreign investor. This work intends to demonstrate a study of investment volatility in variable income and fixed-income in a long term period. For that purpose dataregarding Ibovespa and Selic rate has been used as market reference index. The period of time analysed has been of 14 years. The analysis compare the return of the index to get to the conclusion.

Key-words: volatility; long term investment.

LISTA DE FIGURAS, GRÁFICOS E TABELAS

Figura 01 Combinação de ativos correlacionados negativamente para diversificar o risco 36
Gráfico 01Fronteira Eficiente 37
Tabela 01 Características Gerais dos Títulos Públicos Federais 21
Tabela 02 Composição do Índice Ibovespa 38
Tabela 03 Análise no período de seis meses 41
Tabela 04 Análise no período de um ano 42
Tabela 05 Análise no período de três anos 43
Tabela 06 Análise no período de cinco anos 44
Tabela 07 Análise no período de dez anos 44

SUMÁRIO

LISTA DE FIGURAS,...
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