Capitulo 21 Gujarati Resumo Parte 1

Econometria – Semestre 2010.01 161 161 CAPÍTULO 21 – ECONOMETRIA DE SÉRIES TEMPORAIS – CONCEITOS BÁSICOS 21.1. ALGUMAS SÉRIES TEMPORAIS BRASILEIRAS Nesta seção apresentamos algumas séries econômicas, semelhantes às exibidas por Gujarati. A idéia é trabalhar também, neste capítulo, com dados nacionais. Talvez a primeira coisa a fazer ao modelar uma série temporal é apresentar seu gráfico ao longo do tempo. Esta prática simples é importante, pois mostra se a série tem tendência e sazonalidade, se sua variabilidade aumenta ou diminui com o tempo, etc, o que fornece informações importantes sobre a estacionariedade (ou não) da série. Por exemplo, a figura 1 a seguir mostra as importações e exportações brasileiras FOB 1a partir do último trimestre de 1994 em milhões de dólares. Figura 1 Importações e Exportações FOB (US$ milhões) 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 19 9 4 19 T4 95 19 T2 95 19 T4 96 19 T2 96 19 T4 97 19 T2 97 19 T4 98 19 T2 98 19 T4 99 19 T2 99 20 T4 00 20 T2 00 20 T4 01 20 T2 01 20 T4 02 20 T2 02 20 T4 03 20 T2 03 20 T4 04 20 T2 04 20 T4 05 20 T2 05 20 T4 06 20 T2 06 20 T4 07 20 T2 07 20 T4 08 20 T2 08 20 T4 09 20 T2 09 T4 0 Importações - (FOB) - US$(milhões) - BCB Boletim/BP - BPN4_MTV4 Exportações - (FOB) - US$(milhões) - BCB Boletim/BP - BPN4_XTV4 Nota‐se claramente na figura 1 o aumento de ambas (importações e exportações) a partir de 2002. Também se percebe que o sald

CapÍtulo 2 Modelos para Séries Temporais 2.1. Introdução Os modelos utilizados para descrever séries temporais são processos estocásticos, isto é, processos controlados por leis probabilísticas. séries temQuaiquer que seja a classificação que façamos para os modelos de porais, podemos considerar um número muito grande de modelos diferentes para descrever o comportamento de uma série particular. A construção destes modelos depende de vários fatores, tais como o…

Véspoli de Carvalho IAG/USP ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS I) ALGORITMOS PARA A REMOÇÃO DO CICLO ANUAL, SEMI-ANUAL E TENDÊNCIAS Referências Básicas : 1Chatfield C., 1996: The Analysis of Time Series: An introduction. Chapman & Hall, fifth edition, NY. 283 pp 2 Jenkins, G. M. and D. G. Watts, 1968: Spectral Analysis and its Applications. Holden-day, SF, 525pp. 3 Wilks, D. S., 1995: Statistical methods in the Atmospheric Sciences. Academic Press, NY, 468 pp. 1) A presença de…

AULA: Introdução às Séries Temporais Prof. Victor Hugo Lachos Davila Natureza e Fonte de Dados Existe 3 tipos de dados disponível para análise: • Séries Temporais: quando os dados são observados em diferentes instantes do tempo, seja diariamente (preço de ações, relatórios meteorológicos), mensalmente (taxa de desemprego, IPC), trimestralmente (PIB). • Corte Transversal: quando os dados observados foram coletados no mesmo ponto do tempo (pesquisas de opinião, dados de censos) • Dados…

Séries temporais Os modelos utilizados para descrever séries temporais são processos estocásticos, isto é, processos controlados por leis probabilísticas. Temos na literatura um número muito grande de modelos diferentes para descrever o comportamento de uma série particular. A construção destes modelos depende de vários fatores, tais como o comportamento do fenômeno ou o conhecimento a priori que temos de sua natureza e do objetivo da análise. Uma série temporal é dita estacionária…

Econometria das Séries de Tempo: Alguns Conceitos Básicos Conceitos: introdução • Séries de Tempo • Estacionariedade • Regressão Espúria • Passeio Aleatório • • • • • • • • • Processo Estocástico Processo Estacionário Processo puramente aleatório Processo Não-Estacionário Variáveis Integradas Modelos de Passeio Aleatório Cointegração Tendências Deterministas e Estocásticas Testes de Raízes Unitárias • Processos Estocásticos – Estacionários • Fraco…

da seguinte maneira. Brevemente na Seção 2 é apresentada a teoría dos processos WSS1 de tempo discreto, na Seção 3 apresentam-se os modelos de tráfego propriamente ditos, com os respetivos testes que verificão as dependências de longa e curta duração destes modelos, na Seção 4 são apresentadas as características qualitativas de ambos tipos de processos e finalmente na Seção 5 são dadas as conclusões do trabalho. 1. INTRODUÇÃO No ano de 1994 surge como fruto de uma pesquisa previa no…

EA932 - Prof. Von Zuben DCA/FEEC/Unicamp Fundamentos para Processos Estocásticos 1 O papel da estatística na engenharia e na ciência As teorias científicas lidam com conceitos, não com a realidade. Embora elas sejam formuladas para corresponder à realidade, esta correspondência é aproximada e a justificativa para todas as conclusões teóricas é baseada em alguma forma de raciocínio indutivo. Athanasios Papoulis • métodos estatísticos fornecem ferramentas importantes para a…

Econometria – Semestre 2010.01 21.4. PROCESSOS ESTOCÁSTICOS INTEGRADOS O passeio aleatório é apenas um caso particular de uma classe de processos estocásticos conhecidos como processos integrados. Já vimos que o passeio aleatório é um processo não estacionário, mas sua 1a. diferença é estacionária. Dizemos que ele é um processo integrado de ordem 1, denotado I(1). Em geral, uma série temporal é integrada de ordem d, e escrevemos Yt ~…

- 5 +90° to -117.6° 388 °/s 6 +/-350° 615 °/s Métodos Estocásticos Frequentemente, consideram-se situações em que são feitas observações quanto a um período de tempo, situações essas influenciadas por efeitos aleatórios, não só em um único instante, mas por todo o intervalo de tempo ou sequencia de tempos que se está a considerar. Essa situação é denominada um Processo…