Metodos Quantitativos Carteira De Ações

Utilizando a técnica da simulação de Monte Carlo, o modelo gera a distribuição das perdas futuras de uma carteira, a partir da qual podem ser extraídas medidas estatísticas que quantificam o risco do portfólio, como a perda esperada e a perda não esperada, e calculado o capital econômico que deve ser alocado pelo banco para suportar esse risco. Na abordagem proposta, as perdas das empresas da carteira são modeladas individualmente, agregando-se os resultados para se obter as perdas…

Sumário: Características empresariais do Banco do Brasil...............................................................3 A política de crédito do BB.........................................................................................3 a 4 Métodos de Cobrança e mensuração do risco..............................................................4 a 8 Estatística do BB........................................................................................................8 a 10…

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DE NEGÓCIOS FINANCEIROS Luciana Pagliosa Geremia Métodos de controle para evitar inadimplência e reter clientes nas operações de crédito de uma instituição financeira Porto Alegre 2007 Luciana Pagliosa Geremia Métodos de controle para evitar inadimplência e reter clientes nas operações de crédito de uma instituição financeira Trabalho de conclusão de curso de Especialização…

PROPOSTA DE UM MÉTODO DE PREVISÃO DE VENDAS PARA UMA EMPRESA DE CONFECÇÃO TEXTIL Valmir Ternus Resumo O planejamento estratégico da empresa aliado com as mudanças rápidas e continuas do mercado da moda, vem demonstrando que o método de previsão de vendas é de grande valia e importância para qualquer tomada de decisão nas empresas de confecção têxtil. Um dos maiores problemas enfrentados pelas empresas, considerando as características e necessidades distintas de cada uma…

contingentes ............................................................. 17 1.1.4 – EVA – Economic Value Added .................................................................. 18 1.2 – Estrutura do método do Fluxo de Caixa Descontado ............................................. 18 1.2.1 - Limitações do método de Fluxo de Caixa Descontado ............................... 20 1.2.2 - Estimativa de Fluxos de Caixa ....................................................................…

foi elaborado, usando como base, o modelo de Harry Markowitz (1952) e sua aplicabilidade real em uma carteira de ações. O objetivo é demonstrar, na teoria e na prática, o conceito da diversificação dos ativos na relação RISCO x RETORNO de um portfólio. Teoria Moderna das Carteiras e Análise de Investimentos A Moderna Teoria do Portfolio (MPT) não é realmente a mais recente teoria sobre a carteira e gestão de investimentos como o nome poderia sugerir. Foi desenvolvido em 1952 por…

administram seus sistemas de credit scoring e suas carteiras de crédito. Foram coletados dados, por meio de um questionário, dos principais bancos e financeiras do mercado brasileiro. Para a análise dos resultados, as repostas foram divididas em dois grupos: bancos e financeiras. Os resultados mostraram empregos de métodos diferentes entre os grupos devido a suas características operacionais. Palavras-chave: Administração de Risco; Carteira de Crédito; Modelos de Portfólio;…

homem, o mais claramente possível, os caminhos entre os quais escolher” Kenneth Boulding MITOS SOBRE AS AVALIAÇÕES  Uma vez que os modelos de avaliação são quantitativos, a avaliação é objetiva; Uma avaliação bem pesquisada e bem feita é eterna; Uma boa avaliação oferece uma estimativa precisa de valor; Quanto mais quantitativo o modelo melhor a avaliação; O mercado geralmente está errado; O produto da avaliação é o que importa; o processo de avaliação não é importante.  …

possui. Assim, por exemplo, uma pessoa que sabe dirigir um veículo pode não entender de mecânica. Mas, outro, poderá fazê-lo, se souber mecânica. Hoje, sabemos, principios básicos de mecânica são ensinados em escola que dêem testes para a obtenção de carteiras de habilitação. Sendo básica, ela lhe dá apenas alguns princípios os quais lhe pode nortear, sem sombra de dúvidas, na busca de um profissional com conhecimento mais profundo. Inteligência coletiva. É uma inteligência distribuída…

DESENVOLVIMENTO DE MODELO DE RISCO DE PORTFÓLIO PARA CARTEIRAS DE CRÉDITO A PESSOAS FÍSICAS Fabio Wendling Muniz de Andrade DESENVOLVIMENTO DE MODELO DE RISCO DE PORTFÓLIO PARA CARTEIRAS DE CRÉDITO A PESSOAS FÍSICAS Banca examinadora: Prof. Orientador Abraham Laredo Sicsú Prof. João Carlos Douat Prof. Boris Krank Alves Prof. Heber José de Moura Prof. Eduardo de Almeida Prado FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO FABIO…