Carteira de ações

DE RISCOS DE INVESTIMENTOS EM CARTEIRA DE AÇÕES ATRAVÉS DA PESQUISA OPERACIONAL Noerbeck Motta Júnior Ualison Rébula de Oliveira Ruben H. Gutierrez Associação Educacional Dom Bosco - AEDB Resumo Na atual situação econômica do país, com inflação controlada e taxa básica de juros declinante, os títulos de renda fixa têm cedido cada vez mais seu lugar para os títulos de renda variável. Entretanto, quando o assunto é mercado de ações, o grande problema está exatamente na inexperiência da maioria das pessoas em como minimizar o risco desse tipo de investimento. Nesse aspecto é que se justifica a utilização da Pesquisa Operacional, uma vez que sua premissa básica é o auxílio à tomada de decisão. Sua abordagem implica em uma análise detalhada dos componentes do problema, alinhando-os em uma estrutura lógica para que então, seja aplicada uma metodologia adequada ao tipo de problema. Na seleção de ações para investimento, a Pesquisa Operacional permite escolher a melhor combinação de ativos sob a ótica da Teoria das Carteiras de Markowitz, ou seja, o risco de uma carteira depende do risco de cada elemento que a compõe, de sua participação no investimento total e da forma com que seus componentes se relacionam entre si. Nesse âmbito, utiliza-se de planilhas eletrônicas e do Suplemento Solver do Excel, que permitem facilmente abordar todas as análises necessárias à seleção de carteira de ações otimizadas. Palavras-Chave: Carteira de Ações; Diversificação; Riscos; Pesquisa…

preenche a lacuna das formulações monocritério. Para tal é importante a compreensão do modelo e o conhecimento (familiaridade) com a ferramenta de resolução Com este trabalho deseja-se tornar mais simples a utilização de modelos PLMO e com isso diminuir o “gap” existente entre a teoria e a prática. Inicialmente, no artigo, é feito um breve resumo dos principais conceitos pertinentes a Programação Linear (PL) e PLMO. Em seguida, na seção Proposta do Novo Algoritmo é apresentada a…

XXXIII ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO A Gestão dos Processos de Produção e as Parcerias Globais para o Desenvolvimento Sustentável dos Sistemas Produtivos Salvador, BA, Brasil, 08 a 11 de outubro de 2013. MARKOWITZ ASSOCIADO À ANÁLISE ENVOLTÓRIA DE DADOS NA OTIMIZAÇÃO DE PORTFÓLIOS Paulo Rotela Junior (UNIFEI ) paulo.rotela@gmail.com fernando luiz riera salomon (UNIFEI ) FER.SALOMON@HOTMAIL.COM Edson de Oliveira Pamplona (UNIFEI ) pamplona@unifei.edu.br O investimento em…

ges.face.ufmg.br/ 1 Os autores agradecem à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq o apoio concedido a esta pesquisa. RESUMO: A seleção de ativos para a construção de carteiras de investimento no mercado de ações é de extrema importância para investidores, pois pode definir seu lucro ou prejuízo. Neste trabalho é investigado se a aplicação do modelo de otimização de Markowitz…

.................................................................................15 3.2. Fluxo de Caixa Descontado e VPL ..............................................................................17 3.3. Análise de Sensibilidade e Simulação de Monte Carlo ...............................................18 3.4. Árvore de Decisão e VPL Esperado .............................................................................21 3.5. Equivalente Certo…

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ - PUCPR CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - CCSA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO – PPAD MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO DISSERTAÇÃO DE MESTRADO MODELO PARA SELEÇÃO DE AÇÕES E OTIMIZAÇÃO DE CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE AÇÕES BRASILEIRO SANDRO MARQUES CURITIBA ABRIL 2006 SANDRO MARQUES MODELO PARA SELEÇÃO DE AÇÕES E OTIMIZAÇÃO DE CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE AÇÕES BRASILEIRO Trabalho…

FACULDADE IDEAL BRUNA ALINE BENTES DA COSTA GILMARA DO SOCORRO DE SOUZA QUEIROZ SELEÇÃO EFICIENTE DE CARTEIRA DE INVESTIMENTOS: UMA APLICAÇÃO DO MODELO PROPOSTO POR MARKOWITZ. BELÉM 2011 BRUNA ALINE BENTES DA COSTA GILMARA DO SOCORRO DE SOUZA QUEIROZ SELEÇÃO EFICIENTE DE CARTEIRA DE INVESTIMENTOS: UMA APLICAÇÃO DO MODELO PROPOSTO POR MARKOWITZ. BELÉM 2011 BRUNA ALINE…

ativos financeiros e ativos do Real Estate, para se verificar a influência que a modificação do peso dos ativos exerce sobre a relação risco e retorno da carteira. Buscou-se assim, avaliar se tal modelo pode servir como mais uma ferramenta para auxiliar o gestor de carteiras de investimentos compostas por ativos do Real Estate. Por meio do presente estudo, foi possível concluir que existem limitações à aplicabilidade da Teoria de Markowitz a carteiras compostas por ativos do Real Estate,…

pela Economia, Contabilidade e a Gestão Empresarial. Leitura complementar Breve Histórico Os primeiros conceitos da programação linear, uma das técnicas de Pesquisa Operacional, foram desenvolvidos entre 1947 e 1949, durante a segunda guerra mundial, por George Dantzig para serem aplicados a programas militares, desde a área logística, até à estratégia. Foi após a guerra que ele foi impulsionado para encontrar formas eficientes de desenvolver esta metodologia. Foi Dantzig o primeiro a…

Solucionando Problemas de Programação Linear: O Método Simplex 4. 1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 A Essência do Método Simplex 1O1 Configurando o Método Simplex 106 A Álgebra do Método Simplex 109 O Método Simplex em Forma Tabular 114 Desempate no Método Simplex 118 Adaptando a Outras Formas de Modelo 122 Análise de Pós-otimalidade 139 Implementação Via Computador 146 Sistemática do Ponto Interno na Resolução de Problemas de Programação Linear 149 4.1 O Conclusões 154 Apêndice 4.1…