Exercícios Gujarati

GUJARATI USANDO STATA Por: GEÁSI MORAIS Este manual foi desenvolvido no intuito de auxiliar os estudantes de graduação que estão cursando a disciplina econometria. Todas as rotinas aqui expostas acompanham os procedimentos do livro Econometria Básica do autor Damodar N. Gujarati, usando o Software Stata 11. Estimação da função consumo (I.3.3) com dados da tabela I.1 reg y x Source | SS df MS -------------+-----------------------------Model | 3351406.23 1 3351406.23 Residual | 5349.35306 13 411.488697 -------------+-----------------------------Total | 3356755.58 14 239768.256 Number of obs F( 1, 13) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE = 15 = 8144.59 = 0.0000 = 0.9984 = 0.9983 = 20.285 -----------------------------------------------------------------------------y | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] -------------+---------------------------------------------------------------x | .706408 .0078275 90.25 0.000 .6894978 .7233182 _cons | -184.0779 46.26183 -3.98 0.002 -284.0205 -84.13525 ------------------------------------------------------------------------------ Estimação da regressão 3.6.1 A regressão 3.6.1 é estimada com dados da tabela 3.2 reg y x Source | SS df MS -------------+-----------------------------Model | 8552.72727 1 8552.72727 Residual | 337.272727 8 42.1590909 -------------+-----------------------------Total | 8890 9 987.777778 Number of obs F(…

Manual de Soluções • Econometria Básica • Gujarati CAPÍTULO 7 ANÁLISE DE REGRESSÃO MÚLTIPLA: O PROBLEMA DA ESTIMAÇÃO 7.1 Os resultados das regressões são: ˆ ˆ α1 = −3, 00; α 2 = −3,50 ˆ ˆ λ1 = 4, 00; λ2 = −1,357 ˆ ˆ ˆ β1 = 2, 00; β 2 = 1, 00; β 3 = −1, 00 ˆ (a) Não. Dado que o modelo (3) é o verdadeiro, α 2 é um estimador tendencioso de β2 . ˆ λ3 (b) Não. Pela mesma razão de (a), é um estimador tendencioso de β3 . A lição aqui é que uma equação mal…

Manual de Soluções • Econometria Básica • Gujarati CAPÍTULO 3 MODELO DE REGRESSÃO DE DUAS VARIÁVEIS: O PROBLEMA DA ESTIMAÇÃO 3.1 (1) Yi = β1+ β2Xi + ui, logo, E(Yi|Xi) = E[(β1+ β2Xi + ui)|Xi] E(Yi|Xi) = β1+ β2Xi + E(ui|Xi), visto que β1e β2 são constantes e X é não-estocástico. E(Yi|Xi) = β1+ β2Xi, já que E(ui|Xi) = 0, por premissa. (2) Dado que cov(uiuj)=0 para todo i,j (i≠j), então cov(YiYj) = E{[Yi - E(Yi)] [Yj - E(Yj)]} cov(YiYj) = E(uiuj), dos resultados em (1) cov(YiYj) =…

informações por atividades, a respeito dos fluxos das transações e eventos que ao longo de um período afetaram o caixa da entidade, de forma a melhor compreender a articulação existente entre as demonstrações financeiras (BORSATO; PIMENTA; LEMES, 2009). Segundo Salotti e Yamamoto (2007), a DFC apresenta os diferentes fluxos de caixa gerados e consumidos nas categorias de atividades operacionais, de investimentos e de financiamentos. Essa classificação leva em conta a atividade dos…

Múltipla 1. Regressão Linear Múltipla 2. Variáveis Binárias UNIDADE III – Violação dos Pressupostos do Modelo Clássico 1. Heterocedasticidade 2. Multicolinearidade 3. Autocorrelação UNIDADE IV– Extensões e Aplicações do Modelo Clássico 1. Noções de Equações Simultâneas 2. Introdução à Regressão de Séries Temporais 3. Aplicações de Modelos 4. METODOLOGIA O conteúdo será abordado por meio de aulas expositivas e aulas práticas em laboratório de informática. Um…

Notas sobre o Gretl Introdução à Econometria Prof. Luiz Rogério de Camargos Setembro, 2013. Introdução • O Gretl é um pacote estatístico livre e multiplataforma desenvolvido, principalmente, para ser usado em pesquisas econométricas. • Através do Gretl é possível ter acesso direto aos dados de importantes livros‐texto de econometria, como os de Ramanathan (2002), Wooldridge (2002), Stock e Watson (2003) e Gujarati (2006), tornando‐o uma importante ferramenta no ensino…

o estudo de correlação, como uma introdução ao estudo da regressão linear simples. Dividiu-se então em três subseções. A primeira subseção apresenta o conceito de correlação e algumas ideias a seu respeito. A segunda demonstra os aspectos algébricos relacionados ao coeficiente de correlação. A terceira é a resolução de um exercício proposto em Koutsoyiannis (1977, p. 46). 2.1 Conceito Segundo Wonnacott e Wonnacott (1978, p. 98), correlação e regressão estão “[...] intimamente ligadas…

LISTA EXERCICIOS I 1. Especifique a função de regressão populacional e a função de regressão amostral (FRP e FRA). Qual é a diferença entre elas? Essa distinção tem alguma diferença? 2. Qual é o papel do termo de erro estocástico, ei, na análise de regressão? 3. Por que precisamos da análise de regressão? Por que não usar simplesmente o valor médio do regressando como sendo o melhor valor? 4. O que se entende por modelo de regressão linear? 5. A tabela seguinte contem as…

sugerindo que um modelo GARCH(1, 1) talvez não seja apropriado nesse caso. Exercício Observe o exemplo abaixo proposto por GUJARATI (2006, p. 694). Com base nos dados do arquivo IPC-USA, reproduza os resultados apresentados. DLNIPCt = 0,00323658071629 + ut U2 = 0,00000742 + 0,22601557*U2t-1 + 0,1963569*U2t-2 + 0,06454665*U2t-3 Dependent Variable: U2 Method: Least Squares Date: 11/12/13 Time: 10:19 Sample (adjusted): 1947M05 2001M01 Included…

municípios a gastarem 12% e 15% de suas receitas, respectivamente, em saúde pública. Essa determinação aponta, inicialmente, ganhos em quantidade e estabilidade dos recursos destinados à saúde. O estudo dos gastos públicos está diretamente relacionado com a administração pública e, conseqüentemente, com o processo eleitoral. Sendo assim, sabemos que os eleitores escolhem seus candidatos baseados em diversos fatores (sociais, políticos e econômicos) e que os candidatos podem alterar…