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Seguindo uma linha de pensamento completamente oposta àquela seguida por Durkheim e pelos positivistas, Weber desenvolveu um novo método para estudar os fenômenos sociais. Para tanto, ele tratou de fazer uma separação que viria a ser bastante útil para a Sociologia atual: ele separou metodologicamente as ciências humanas, ou sociais, das ciências naturais.
Se a grande questão das ciências naturais era encontrar e explicar as causas dos fenômenos ocorridos nos mais diferentes contextos da natureza, era plenamente aceitável que ali prevalecessem os métodos explicativos. Mas para Weber, ciências como a História e a Sociologia, com seus objetos de estudo específicos, deveriam seguir um caminho diferente.
Segundo suas concepções, não se pode para tratar um acontecimento político da mesma forma que se trata uma reação química. Assim, ao invés de métodos explicativos, que trazem uma maior ideia de exatidão dos resultados, a Sociologia deveria prezar pelos métodos compreensivos, capazes de extrair os sentidos das ações e das relações sociais. Esses sentidos seriam, para ele, elementos altamente subjetivos, permeados de valores e de emoções. Como se vê, Weber não enxergava as ações sociais como coisas, ou seja, como dados objetivos. Também não entendia como seria possível chegar a resultados exatos quando se tratava de ações sociais, e não de fenômenos químicos e físicos.
A perspectiva metodológica weberiana compreende que por mais dedicado que o cientista seja à sua pesquisa, ele nunca chegará a um conhecimento total da realidade estudada. Um acontecimento social pode ter causas e sentidos diversos, cuja apreensão total pelo cientista é impossível.
Por exemplo, qualquer cientista, por maior que seja o número de testemunhas, de documentos e de outros registros à sua disposição, é incapaz de reconstruir um acontecimento histórico em todos os seus detalhes. A apreensão é sempre parcial e poderá, no futuro, ser aprimorada pela pesquisa de outro cientista. Isso, que