Mercado de Capitais, Análise de Portifólio

Sumário
RESUMO

4

1.

APRESENTAÇÃO:

5

2.

OBJETIVO

5

3.

MARKOWITZ, E FRONTEIRA DE EFICIÊNCIA.

6

4.

MÉTODOS

6

5.

AS EMPRESAS ESCOLHIDAS

7

6.

ANÁLISE FUNDAMENTALISTA

8

6.1

OS ÍNDICES.

8

6.2

CONCLUSÃO

11

7.

ANÁLISE TÉCNICA.

11

7.1

ANÁLISE SUBJETIVA (GRÁFICA):

11

7.2

ANÁLISE OBJETIVA (ESTATÍSTICAS)

13

7.3

CONCLUSÃO

14

8.

FRONTEIRA DE EFICIÊNCIA

14

9.

PORTIFÓLIO

15

10.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

15

11.

REVISÃO DA BIBLIOGRAFIA

15

Resumo

Uma carteira ótima é o que se espera em um bom portifólio de ações, o estudo analisou três empresas brasileiras de setores diferentes, a Embraer, a BRF e o Itautec.
Os riscos dessas empresas parecem ser bem baixos e os retornos também deverão ser baixos. Análises fundamentalistas e técnicas ajudam a construção de uma teoria empírica com a maior credibilidade possível e de uma fronteira de eficiência para que o portifólio seja confiável e atrativo, o que também pode não acontecer, pois os dados às vezes, não ajudam a alcançar o objetivo e o que poderá ser feito é apenas uma constatação do que foi feito.

Palavras-chave: Portifólio; Embraer, BRF, Itautec, riscos, análises, fundamentalistas, técnicas, fronteira de eficiência.

Abstract:

An optimal portfolio is what you expect in a good portfolio of shares, the study examined three Brazilian companies from different sectors, Embraer, BRF and Itautec.
The risks of these companies seem to be very low and the returns should also be low.
Fundamental and Technical Analysis help construct an empirical theory with the greatest possible reliability and an efficiency frontier for the portfolio is reliable and attractive, which also can not happen because data sometimes do not help to achieve the goal and what can be done is just a statement of what was done.

Keywords: Portfolio, Embraer, BRF, Itautec, Risks, Analysis, Fundamental,