Lista 9 - econometria

Exercício 9 – Econometria III

1)
A série temporal utilizada é a da Dívida líquida do setor público na unidade de %PIB anual, retirada do IPEADATA e transformada em uma série trimestral, compreendendo os anos de 2002 até 2012, em um total de 44 observações.

Analisando os gráficos, concluímos que a série é homocedástica, visto que não há grande variação da variância ao longo do tempo.
O gráfico da primeira diferença, a seguir é suficiente para deixar a série estacionária.

3) 1ª Etapa: Teste de 2 raiz unitária contra 1.

Defasagens | Autocorrelação dos Resíduos | Significância | AIC | SC | HQ | 0 | Não (OK) | | 3.955642 | | 4.087602 | | 4.001699 | | 1 | Não (OK) | 0.4049 | | 3.327990 | | 3.503936 | | 3.389400 | | 2 | Não (OK) |
0.0043 | | 3.079931 | | 3.299864 | | 3.156693 | | 3 | Sim | 0.6408 | | 3.085635 | | 3.349555 | | 3.177750 | | 4 | Sim | 0.9912 | | 3.109379 | | 3.417285 | | 3.216847 | | 5 | Sim | 0.7041 | | 2.933037 | | 3.284930 | | 3.055857 | | 6 | Sim | 0.2745 | |
2.931081 | |
3.326961 | | 3.069254 | |

Modelo 3 com defasagem 2

Dependent Variable: D(Y,2) | | | Method: Least Squares | | | Date: 05/12/13 Time: 09:03 | | | Sample (adjusted): 2003Q1 2012Q4 | | Included observations: 40 after adjustments | | | | | | | | | | | | Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. | | | | | | | | | | | C | -1.156716 | 0.396044 | -2.920677 | 0.0061 | @TREND | 0.015519 | 0.014592 | 1.063560 | 0.2948 | D(Y(-1)) | -1.392931 | 0.193284 | -7.206652 | 0.0000 | D(Y(-1),2) | 0.344733 | 0.134646 | 2.560291 | 0.0149 | D(Y(-2),2) | 0.328710 | 0.107644 | 3.053677 | 0.0043 | | | | | | | | | | | R-squared | 0.632799 | Mean dependent var | -0.027500 | Adjusted R-squared | 0.590833 | S.D. dependent var | 1.634247 | S.E. of regression | 1.045365 | Akaike info