Apostila gretl

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Noções de Econometria com Gretl
Carlos Antônio Soares de Andrade Professor de Economia Universidade Federal de Campina Grande prf.cantonio@gmail.com 2011

Sumário
1 Introdução 1.1 O que é econometria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 Características dos dados econômicos . . . . . . . . . . . . . . . 1.3 Fonte dos dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Introdução ao Gretl 2.1 Instalação . . . . . . . . . . 2.2 Entrada de dados . . . . . . 2.3 Importação de dados . . . . 2.4 Análise dos dados . . . . . . 2.4.1 Estatística descritiva 2.4.2 Correlação . . . . . 2.4.3 Exercício prático . . 1 1 4 5

2

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6 . . 6 . . 7 . . 8 . . 8 . . 9 . . 15 . . 17

3

Regressão linear simples 19 3.1 Uma aplicação no Gretl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 3.1.1 Diagnóstico da regressão . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 27Bibliografia

i

Lista de Figuras
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 3.1 3.2 Tela inicial do Gretl . . . . . . . . . . . . . . . . . Menu Arquivo do Gretl . . . . . . . . . . . . . . . Selecionando a entrada manual de dados . . . . . . Janela para informar número de observações . . . . Janela para informar a estrutura dos dados . . . . . Tela para confirmação da estrutura dedados. . . . . Tela para informar o nome da primeira variável . . Tela de inserção dos dados . . . . . . . . . . . . . Seqüencia para importação de dados . . . . . . . . Dados da Companhia MB importados para o Gretl . Estatísticas descritivas da variável salário . . . . . Histograma da variável salário . . . . . . . . . . . Diagrama de caixa com as variáveis salário e idade. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 8 9 9 9 10 10 10 11 12 12 15 15

Resultados do Modelo de Mínimos Quadrados Ordinários. . . . . 20 Intervalos de confiança para os coeficientes. . . . . . . . . . . . . 21

ii

Lista de Tabelas
2.1 2.2 2.3 3.13.2 Dados hipotéticos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Valores do coeficiente de correlação e qualificação da correlação. . 17 Dados para exercício prático . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Média de notas escolares e renda familiar . . . . . . . . . . . . . 20 Esquema de asteriscos e níveis de significância no Gretl. . . . . . 23

iii

Capítulo 1 Introdução
Opresente texto reúne notas de aula da disciplina Econometria I, ministrada no curso de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Campina Grande. Voltado não só para os alunos que se matriculam nesta disciplina, mas também para qualquer pessoa interessada em aprender a interpretar dados estatísticos sobre a realidade econômica do Brasil e internacional. A ferramenta básica é um modelo econométricoque alia fundamentos da teoria econômica com a técnica estatística da análise de regressão. O modelo explica o comportamento de uma ou diversas variáveis econômicas. O curso tem um caráter eminentemente aplicado, onde exemplos práticos servem para introduzir conceitos de análise empírica e econométrica. Um aspecto importante do curso é que os alunos são treinados no uso de um softwareeconométrico: o pacote econométrico Gretl, que usa licença open source e que vem sendo adotado nos principais centros de ensino e laboratórios de econometria do mundo. Não há pretensão de substituir os manuais consagrados de econometria, mas servir de auxiliar ao processo de aprendizagem. Os exemplos serão resolvidos passo-a-passo com o pacote econométrico referido acima.

1.1

O que é econometria
O...
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