Exercicio de econometria

Universidade Federal do Pará Faculdade de Ciências Econômicas Disciplina: Econometria Prof. José Nilo de Oliveira Júnior Lista de Exercícios Teórica– Regressão Simples e Múltipla Data de entrega: 02/05/2011

1. Considere as seguintes formulações da função de regressão populacional FRP:
Modelo I: Yi=β1+β2Xi+ui
Modelo II: Yi=α1+α2(Xi-X)+ui (a) Ache α1e β1. Eles são idênticos? E suas variâncias? (b) Ache α2e β2. Eles são idênticos? E suas variâncias? (c) Qual a vantagem, caso haja, do modelo II sobre o modelo I?

2. Na regressão Yi=β1+β2Xi+ui, suponha que multipliquemos cada valor de X por uma constante, digamos 2, os resíduos e os valores ajustados de Y vão se alterar? Explique.

3. Considere o seguinte modelo de regressão: 1Yi=β1+ β21Xi+ui (a) Esse modelo de regressão é linear? (b) Como você estimaria esse modelo? (c) Você pode dar um exemplo em que semelhante modelo possa ser adequado?

4. A curva de despesa de Engel relaciona a despesa de um consumidor com uma mercadoria e sua renda total. Sejam Y = despesa de consumo com uma mercadoria e X= renda do consumidor. Considere os seguintes modelos.
Yi=β1+β2Xi+ui
Yi=β1+ β21Xi+ui lnYi=lnβ1+ β2lnXi+ui lnYi=lnβ1+ β21Xi+ui
Yi=β1+ β2lnXi+ui
Qual ou quais destes modelos você escolheria para a curva de despesa de Engel e por quê? (Dica: interprete os vários coeficientes de inclinação, descubra a expressão para a elasticidade de despesa com relação à renda, etc.)

5. Dado a tabela abaixo encontre: (a) Os valores de β1 e β2 e interprete os significados. (b) Faça o teste t e interprete os resultados supondo que o erro-padrão do β1 seja (1,3421) e do β2 seja (3,8765). (assuma que os graus de liberdade são superiores a 20).

Y | X | 5 | 6 | 9 | 10 | 2 | 4 | 8 | 14 | 12 | 10 | 28 | 5 |

6. Usando observações de renda e consumo anuais de 100 famílias, obteve-se a seguinte regressão; consumo=124,84+0,853renda erro-padrão =