Estimação

EXERCÍCIOS DE ESTIMAÇÃO
Data: ____/____/2014
Nome: GIOVANI FABIANNome: TIAGO SONDA
Exercícios
Para o exercício final se pede:
Abra o Arquivo Energia Elétrica 11,1 e antes de rodar o modelo faça os testes de raiz unitária individualmente sobre cada variável, lembre-se do seguinte se o teste revelar que a variável não está estacionada faça quantas defasagens forem necessárias até estacionar a variável.
[No Gretl: para criar variáveis em primeira diferença, selecione as variáveis originais e clique em Acresentar/ primeira diferença das variáveis selecionadas;
Teste sem a constante e com a constante e a tendência. As estatísticas são as seguintes;
Teste com a constante Número de Observações Nível de significância de 5,0%
Até 50 -2,93
Teste com a constante e Tendência Número de Observações Nível de significância de 5,0%
Até 50 -3,50
Após estacionar as séries rode o modelo. Usando o método de mínimos quadrados ordinários (MQO), estime o seguinte modelo: d_d Cons_ener = + d_d + d_d2... + d_dn + u.
Para estimar o modelo, clique em β e selecione a variável dependente consumo de Energia Elétrica e a(s) explicativa(s) e clique em OK.]Após escolha o melhor modelo retirando o valor de razão t do menor para o maior, uma variável de cada vez;
Faça os testes e anote na tabela abaixo, interpretando se aceita ou rejeita a hipótese nula;
Teste Estatística Hipótese Nula
Aceita Rejeita
HETEROSCEDASTICIDADE TESTE DE BREUSCH-PAGAN 24,18 10%, 5% e 1%
Teste de White 26,01 1% 10% e 5%
AUTOCORRELAÇÃO 0,612 10%, 5% e 1% TESTE DE DURBIN-WATSON 1,71 Auto correlação positiva TESTE DE CHOW 0,24 10%, 5% e 1% TESTE DE NORMALIDADE 5,69 5% e 1% 10%
TESTE DE RESET 13,36 10%, 5% e 1%
Selecione a variável Consumo de Energia que está em primeira diferença e clique em acrescentar primeira diferença logarítimica das variáveis selecionadas. Após utilizando todas a demais variáveis em segunda diferença, rode o modelo novamente.
O modelo agora com a variável dependente com a