AVALIAÇÃO DE MODELOS DE VALUE-AT-RISK PARA AÇÕES

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE ECONOMIA

Em: www.administracaovirtual.com/financas/downl oads/apostilas/Value-at-Risk_Mercado_financ eiro.pdf Acesso em 02/11/13 18:05
AVALIAÇÃO DE MODELOS DE VALUE-AT-RISK PARA AÇÕES

CLÁUDIO MISSAGLIA ALARCON

Orientador: Professora Dra. Rosangela Ballini

Dissertação apresentada ao Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas, como requisito parcial para a obtenção do Título de Mestre em
Economia.

Campinas
2005

i

UNIIJAOE
M.

L.HArJADA

-tI UIV Il.Af1P v ftL ló2..oEX

PROC.TOMB~~n') -

~--

C

os~
()
rro

PREÇO
DATA
NQ.CPD

FICHA CATALOGRÁFICA
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO

AL 12a

ELABORADA PELO

DO INSTITUTO DE ECONOMIA

Alarcon, Cláudio Missaglia.
Avaliação de modelos de Value at Risk para ações I Cláudio
Missaglia Alarcon. - Campinas, SP : [s.n.], 2005.
Orientador: Rosangela Ballini.
Dissertação

(Mestrado)

-

Universidade

Estadual

de Campi-

nas. Instituto de Economia.

1. Mercados financeiros futuros. 2. Administração de risco$.
3. Avaliação de risco~. 4. Bancos - Regulamentação. I. Ballini,
Rosangela. 11. niversidade Estadual de Campinas. Instituto de
U
Economia. 11I.
Titulo.

11

Agradecimentos
A todos meus familiares, pessoas que jamais hesitaram em demonstrar seu apoio e sua confiança nos caminhos por mim escolhidos, em especial meu pai Sérgio, minha mãe Lygia e minha irmã Tatiana, guardiões e conselheiros vitalícios de nosso porto seguro. A Ziggy, fiel escudeiro de manhãs, tardes e noites de estudo e escrita, por seu companheirismo e sua alegria perene.
Aos colegas de mestrado Fernanda De Negri, Ricardo Favalli, João Emílio
Gonçalves, Thiago Said Vieira, André Biancareli e Isaías Borges, que contribuíram para que essa época de nossas vidas fosse tão rica em discussões e aprendizado como agradável em momentos de convivência universitária.
Aos professores José Maria da Silveira, Rosângela Ballini,