Analise de desempenho

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FACULDADE CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE

Creutair Rufino Silva
Fábio Zacarias de Aleluia
Edgar Araújo Santos















Projeto Análise de Desempenho comCálculo Estocástico
ANALISE DE DESEMPENHO




















São Paulo
2012

1. INTRODUÇÃO
Este trabalho foi desenvolvido para associar tipos deAnalise de Desempenho com “Cálculo Estocástico”, que foi criado por volta de 1944-1946, pelo japonês Kiyosi Itô.

2. CÁLCULO ESTOCÁSTICO
Cálculo estocástico é um ramo dentro da complexidadematemática que opera sobre processo estocásticos, sendo uma aplicação muito importante em finanças quantitativas.
Usado para modelar sistemas que se comportam aleatoriamente trazendo uma avaliação decomportamento real de uma organização, com uma teoria coerente de integração de processos trazendo a estatística com base no tempo decorrido do empregado.
Permite uma teoria coerente a ser definida paraintegrais de processos estocásticos. É usado para modelar sistemas que se comportam aleatoriamente.

3.1. PROCESSO ESTOCÁSTICO
O nome dado de Processo Estocástico é devido à existência deuma família de variáveis aleatórias pertencentes a um determinado intervalo temporal indexado por elementos x.
Uma variável aleatória é um número real que varia aleatoriamente, dentro do processoestocástico, então ela definida sendo uma função temporal que é escolhida ao acaso.
Resumidamente, podemos afirmar que processo estocástico são processos aleatórios que dependem do tempo.

3.2.MOVIMENTO BROWNIANO GEOMÉTRICO.
O Movimento Browniano Geométrico (MBG) são processo estocástico contínuo em que o logaritmo de uma quantidade varia aleatoriamente seguindo um movimento Browniano, ouum processo de Wiener (variação percentual).
Aplicável a uma modelagem matemática de alguns fenômenos dentro dos mercados financeiros, utilizando particularmente no seu campo varias precificações...
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