3° acordo de Basiléia

3ª acordo de Basiléia

As novas regras de Basileia III, decididas em 12 de setembro de 2010, implicam que os bancos terão de triplicar para 7% o nível de capital de qualidade que precisam manter sob a forma de reservas para se tornarem mais resistentes a crises financeiras. O Banco Central Europeu acordou dar um largo período de transição aos bancos europeus, nalguns casos até 2019, para cumprirem com a nova regulação, que inclui também terem 4,5% de core Tier um a partir de 2015.
Do ponto de vista prático, os bancos vão ter de programar sistemas de controlo de risco mais apertado, sendo que sistemas de rating/scoring de risco vão ter de ser utilizados. Os bancos poderão utilizar dois sistemas de rating, um standard baseado em agências de rating, e outro interno ao banco (IRB).
A grande diferença agora em vigor com o Basileia III é o fato de os bancos serem obrigados a programar tais sistemas de rating e de tais sistemas poderem ser supervisionados pelas entidades competentes.
Contudo as PME não são normalmente cobertas pelas agências de rating, o que significa que os bancos vão ter de programar sistemas de rating internos das PME.
O impacto do Basileia III tem dois grandes impactos reais nas PME portuguesas. A saber:
1 – Concessão de crédito. A partir deste momento os bancos foram obrigados a calcular um rating de uma PME antes de lhe conceder qualquer crédito. Para calcular esse rating vão ter de disponibilizar um conjunto alargado de informação tal como, mas não limitada a: relatórios e contas, peso e importância dos fornecedores e clientes, relações entre sócios, substituibilidade da equipa executiva. Quer isto dizer que a concessão de crédito e as condições subjacentes de montantes e spreads vão estar diretamente relacionadas com a quantidade e qualidade de informação por forma ao banco poder ter uma imagem tão correta quanto possível do risco envolvido. Caso as PME não forneçam tal informação, o acesso ao crédito poderá estar em risco.
2 –