Noções sobre Monte Carlo

Métodos de Monte Carlo Allan Robert da Silva Universidade Federal de Sergipe - UFS Departamento de Estatística 4 de Novembro de 2013 Allan Robert Monte Carlo Conceito e Aplicações O método de Monte Carlo (MC) é um método que fornece soluções para vários problemas matemáticos através da realização de amostragem de números aleatórios a partir de simulações computacionais. Existem várias aplicações na literatura deste método, entre elas: Integração numérica, estimar o poder de um teste, estimar um erro quadrático médio, testes de hipóteses, etc. Allan Robert Monte Carlo Integração de Monte Carlo (IMC) Suponha que queremos integrar a função descrita abaixo: b I= g(x)dx a Podemos reescrever a função da maneira: b (b − a)g(x) I= a 1 dx = (b − a)E(g(x)) (b − a) Em que X ∼ U(a, b). Logo temos um problema de cálcular a média de uma função g(X) que pode ser aproximada por: ˆ = (b − a) 1 I n n ¯ g(x) = (b − a)g i=1 Allan Robert Monte Carlo Integração de Monte Carlo - Ideia do Algoritmo O algoritmo se baseia nos passos: Gerar X1 , X2 , . . . , Xn onde Xi ∼ U(a, b); Calcular g(X1 ), g(X2 ), . . . , g(Xn ); ¯ Calcular g ; ¯ Calcular ˆ = (b − a)g I Ex: Calcular, a partir de método de IMC, a integral: A implementação no R fica assim: 1 −x dx 0 e x = runif(10000,0,1) est = mean(exp(-x)) est # estimado 1 - exp(-1) # exato # exercício: calcule analiticamente e usando IMC #a…

Resumo Física Computacional: fazer contas, fazer simulações Simulações Numéricas É teoria ou experimento? Método de Monte Carlo Tereza Mendes – Agosto 2009 V SeF´ıs, UFSCar Resumo Física Computacional: fazer contas, fazer simulações Simulações Numéricas É teoria ou experimento? Método de Monte Carlo Como uma integral se torna aleatória? Tereza Mendes – Agosto 2009 V SeF´ıs, UFSCar Resumo Física Computacional: fazer contas, fazer simulações Simulações Numéricas É teoria ou…

Fundos - Setor São Jose, CEP 76100-000, São Luis de Montes Belos-Go.; Sra. RAIMUNDA SILVA CARDOSO, portadora do CPF. nº 365.069.153-15, R.G. 3637741/2ª Via DGPC/GO, brasileira, casado em comunhão parcial de bens, empresária, natural de Balsas - Ma, nascido em 03/03/1970, filha de Manoel Pereira e Silva e Lenir Sena Silva, residente e domiciliado à Rua Santa Rita de Cássia, n. 505, fundos - Setor São Jose, CEP 76100-000, São Luis de Montes Belos-Go., fazem entre si justos e contratados…

CONCLUSÃO DE CURSO O USO DA SIMULAÇÃO MONTE CARLO EM ANÁLISE DE VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DE PROJETOS DE INVESTIMENTO Um estudo de caso Getulio Cesar Borges Leite Brasília – DF junho / 2009 Universidade de Brasília Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Ciências da Informação e Documentação DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO O USO DA SIMULAÇÃO MONTE CARLO EM ANÁLISE DE VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DE PROJETOS…

Sumário Resumo Geral 1 Introdução 2 Histórico e Aplicabilidade 3 Como funciona 3 Vantagens 4 Exercício Teórico 4 Estudo de Caso 5 Conclusão 11 Bibliografia 12 Resumo Geral O trabalho expõe o conceito da Simulação de Monte Carlo (SMC), seus pressupostos, benefícios, suas restrições e aplicações. Com este fim, foi desenvolvida uma linha de pesquisa de investigação explicativa e aplicada através de pesquisa bibliográfica e estudo de caso. Neste contexto, foi…

“QUESTÕES E RESOLUÇÃO DE EXERCÍCIOS COM O AUXILIO DO SOLVER”. 1. O que é simulação de eventos discretos? Segundo Tumay (1996), os processos de negócios são muito dinâmicos e complexos para serem analisados somente com fluxogramas e planilhas. Deste modo, pode-se dizer que a simulação de eventos discretos é uma das ferramentas mais poderosas e realistas para analisar o desempenho dos processos de negócios. Segundo Francisco Reverbel (2004, p.3), Em vez de fazer a simulação em…

JULIANA GONTIJO EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 1 1. Antônio, viúvo, domiciliado em Belo Horizonte, fez testamento público. Instituiu legatário de um apartamento situado nesta cidade, que vale atualmente 100 mil reais, seu primo Ernane. Instituiu herdeiros os seus amigos Clóvis, Agripino e Sandra, respectivamente, com 1/3, 1/4 e 1/5 dos bens, depois de deduzido o valor do legado. Infelizmente, Antônio faleceu em abril passado. Sobrevivemlhe os seguintes parentes: Andrelina, prima; Manuel,…

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS CURSO DE GRADUAÇÃO EM QUÍMICA IMPLEMENTAÇÃO E APLICAÇÃO DO MÉTODO DE MONTE CARLO PARA O CÁLCULO DE PROPRIEDADES TERMODINÂMICAS DE AGREGADOS ATÔMICOS Elaborado por EMÍLIA DOS SANTOS MONTEIRO Orientador JORGE MANUEL CAMPOS MARQUES Co-orientador GLAUCO FAVILLA BAUERFELDT SEROPÉDICA – 2014 I EMÍLIA DOS SANTOS MONTEIRO IMPLEMENTAÇÃO E APLICAÇÃO DO MÉTODO DE MONTE CARLO PARA O CÁLCULO DE…

MONTES CLAROS POTENCIALIDADES Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Montes Claros Montes Claros, Dezembro de 2012 Rua Carlos Gomes, 110 – Centro – Montes Claros – MG – (38)3121-3300 – acimoc@acimoc.com.br 1/72 DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVIÇOS DE MONTES CLAROS - ACIMOC PRESIDENTE Július César Denucci VICE-PRESIDENTE PARA ASSUNTOS COMERCIAIS Silvano Tolentino Câmara VICE-PRESIDENTE PARA ASSUNTOS INDUSTRIAIS João Paculdino…

ESTADO INTERESSADO ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em julgar procedente a ação. Custas na forma da lei. Participaram do julgamento, além do signatário, os eminentes Senhores Des. Arminio José Abreu Lima da Rosa (Presidente), Des. Antonio Carlos Netto Mangabeira, Des. José Eugênio Tedesco, Des. Ranolfo Vieira, Des. Vladimir Giacomuzzi, Des. Araken de…