Método de monte carlo

Método de Monte Carlo Para o Cálculo de Integrais O Método de Monte Carlo é um método estatístico utilizado em simulações aleatórias com diversas aplicações, por exemplo: estimativa da taxa de multiplicação de nêutrons em armas nucleares, desenho de reator nuclear, cromodinâmica quântica, terapia do câncer por radiação, fluxo de tráfego, evolução estelar, sistemas de muitos corpos interagentes, econometria. Monte Carlo tem sido utilizado há bastante tempo como forma de obter aproximações numéricas de funções complexas. De acordo com (HAMMERSELEY, 1964) o nome "Monte Carlo" surgiu durante o projeto Manhattan na Segunda Guerra Mundial. No projeto de construção da bomba atômica, Stanisław Marcin Ulam, John Von Neumann e Enrico Fermi consideraram a possibilidade de utilizar o método, que envolvia a simulação direta de problemas de natureza probabilística relacionados com o coeficiente de difusão do nêutron em certos materiais. Apesar de ter despertado a atenção desses cientistas em 1948, a lógica do método já era conhecida há bastante tempo. Por exemplo, existe um registro de um artigo escrito por Lord Kelvin dezenas de anos antes que já utilizava técnicas de Monte Carlo em uma discussão das equações de Boltzmann. Este método tipicamente envolve a geração de observações de alguma distribuição de probabilidades e o uso da amostra obtida para aproximar a função de interesse. A idéia do método é escrever a integral que se deseja calcular como um valor esperado. A…

MESTRADO EM COMÉRCIO ELECTRÓNICO E INTERNET 2010/2011 A Simulação como Ferramenta de Apoio à Decisão – A aplicação do Método de Monte Carlo na Área da Saúde Unidade Curricular de Sistemas de Decisão Cátia Rebelo de Sousa Nº 1002921 MESTRADO EM COMÉRCIO ELECTRÓNICO E INTERNET Índice 1. Introdução .................................................................................................................... 3 2. Enquadramento…

LOPES EDSON AZULINI JUNIOR FELIPE DA SILVA NASCIMENTO IVANILSON HENRIQUE TORRES KARINE ALVES FERREIRA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE SIMULAÇÃO DE MONTE CARLO PARA ANÁLISE QUANTITATIVA DE RISCOS EM PROJETOS DE EVENTOS São Paulo 2010 AROLDO BEZERRA LOPES EDSON AZULINI JUNIOR FELIPE DA SILVA NASCIMENTO IVANILSON HENRIQUE TORRES KARINE ALVES FERREIRA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE SIMULAÇÃO DE MONTE CARLO PARA ANÁLISE QUANTITATIVA DE RISCOS EM PROJETOS DE EVENTOS Trabalho de…

Simulação de Monte Carlo Objetivo Objetivo da apresentação é mostrar o método de Monte Carlo como parte do processo de análise quantitativas do gerenciamento de riscos em um Projeto. Igualmente serão mostrados os conceitos, critérios e cuidados que se deve ter para o melhor uso do método Monte Caro. Gerenciamento de Risco de Projeto Gerenciamento de Ricos em Projetos, têm como finalidade procurar dar ares mais determinísticos ao mundo de incertezas e aleatoriedade dos Projetos. É na…

UNIP UNIVERSIDADE PAULISTA FINANÇAS DE PROJETOS DE TI Manaus Março – 2013 ALUNOS UNIP UNIVERSIDADE PAULISTA FINANÇAS DE PROJETO DE TI ANÁLISE DE RISCO QUANTITATIVA E A SIMULAÇÃO DE MONTE CARLO Trabalho apresentado como requisito de avaliação parcial à Disciplina Finanças de Projeto de TI do curso de Tecnologia da Informação Trabalho apresentado como requisito de avaliação parcial à Disciplina Finanças de Projeto de TI do curso de Tecnologia da Informação Manaus …

SIMULAÇÃO DE MONTE CARLO A simulação Monte Carlo nada mais é que um método numérico estocástico universal para solução de problemas matemáticos. O método de Monte Carlo permite simular qualquer processo cujo andamento dependa de fatores aleatórios. Também em problemas matemáticos que não tenham a menor relação com questões aleatórias pode-se inventar um modelo probabilístico artificial que permita resolver estes problemas. Usando o método Monte Carlo pode-se calcular a área de uma…

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS CURSO DE GRADUAÇÃO EM QUÍMICA IMPLEMENTAÇÃO E APLICAÇÃO DO MÉTODO DE MONTE CARLO PARA O CÁLCULO DE PROPRIEDADES TERMODINÂMICAS DE AGREGADOS ATÔMICOS Elaborado por EMÍLIA DOS SANTOS MONTEIRO Orientador JORGE MANUEL CAMPOS MARQUES Co-orientador GLAUCO FAVILLA BAUERFELDT SEROPÉDICA – 2014 I EMÍLIA DOS SANTOS MONTEIRO IMPLEMENTAÇÃO E APLICAÇÃO DO MÉTODO DE MONTE CARLO PARA O CÁLCULO DE…

Resumo Física Computacional: fazer contas, fazer simulações Simulações Numéricas É teoria ou experimento? Método de Monte Carlo Tereza Mendes – Agosto 2009 V SeF´ıs, UFSCar Resumo Física Computacional: fazer contas, fazer simulações Simulações Numéricas É teoria ou experimento? Método de Monte Carlo Como uma integral se torna aleatória? Tereza Mendes – Agosto 2009 V SeF´ıs, UFSCar Resumo Física Computacional: fazer contas, fazer simulações Simulações Numéricas É teoria ou…

vez de fazer a simulação em tempo real, seu programa usará o conceito de “tempo simulado'' ou “tempo da simulação''. O que caracteriza a simulação a eventos discretos é o fato do tempo da simulação ser descontínuo. Ele anda aos saltos: suponha que um evento ocorreu no instante do tempo simulado e foi sucedido pelo evento , o qual ocorreu no instante do tempo simulado. Se não aconteceu nenhum evento de interesse entre e , então o tempo simulado pulou de diretamente para . 2. O que…

31 de Julho a 02 de Agosto de 2008 SIMULAÇÃO DE MONTE CARLO AUXILIANDO A ANÁLISE DE VIABILIDADE ECONÔMICA DE PROJETOS eurico cavalcanti pincovsky de lima (UFPE) euricolima@hotmail.com Joana Coelho Viana (UFPE) joaninhacv@hotmail.com Natallya de Almeida Levino (UFPE) natalyta@pop.com.br Caroline Maria de Miranda Mota (UFPE) carolmm@ufpe.br Resumo Este artigo apresenta a simulação de Monte Carlo como ferramenta de auxílio para a análise de viabilidade econômica de projetos, mais…