Trabalho

PRIMEIRA LISTA DE DERIVATIVOS 1. Fiz um swap Pré x CDI com valor de 10.000.000,00, sendo 100% do CDI numa ponta e 14,10% aa na outra para o prazo de 222 dias úteis. O swap vence hoje e preciso calcular quanto vou receber. Considerando que estou na ponta pré, quanto devo ganhar? O CDI acumulado no período foi de 12,55%. 2. Há 319 dias úteis foi realizado um swap CDI x IGP-M no valor de R$ 20 milhões. A taxa da operação foi 100% CDI contra 7% aa + IGP-M. Hoje é o vencimento da operação. Sabendo que o CDI e o IGP-M acumulados no período foram respectivamente 13,21% e 4,26%, calcule o resultado da operação. 3. Há 6 meses fiz um swap 102% CDI contra 14,20% pré- fixado com vencimento para 1 ano. O CDI acumulado no período é de 7% e a taxa pré de 6 meses no mercado futuro está em 12,56% aa. Quero marcar essa operação a mercado. Utilize os dados abaixo para realizar a marcação.
Valor inicial do swap= R$ 10.000.000 | Dias uteis transcorridos | Data Inicial | 0 | Hoje | 126 | Data Final | 252 |

4. Há sete dias úteis (9 dias corridos) fiz um swap de 1 ano no qual estou na ponta 7% + U$ contra CDI. Resolvi liquidar esse swap antecipado e a contraparte aceitou. Sabendo que o CDI acumulado no período foi de 0,3381%, que o notional do swap foi de U$ 10 milhões, que o cupom cambial projetado pelo mercado até o vencimento é de 5% e a variação cambial acumulada no período foi 1,12%, calcule as condições para a liquidação do swap. O dólar a vista é 2,00. 5. Uma empresa possui uma dívida de US$ 100.000.000,00. Buscando mitigar o risco cambial, essa empresa fecha contratos de NDF a R$ 1,80 R$/US$ com uma instituição financeira. a. A empresa compra ou vende contratos de dólar a termo? b. Imaginando que no vencimento o dólar a vista esteja cotado a R$ 2,00, qual será o fluxo de caixa da operação? 6. O dólar a vista está cotado a R$ 1,95/US$. Um exportador que fatura US$ 18 milhões por mês decide fazer hedge cambial usando NDF de dólar com