Analise de fontes de capital

Análise de Risco na Avaliação de Investimentos Bertolo, L.A.

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Análise de Riscos na Avaliação de Investimentos

ABSTRACT

Este texto foi preparado com o propósito de apresentar a metodologia e uso da técnica de simulação de Monte Carlo aplicada na avaliação de projetos de investimento para analisar e estimar o risco. A primeira parte deste texto destaca a importância da análise de risco na avaliação de investimentos. A segunda parte apresenta os vários estágios da aplicação do processo de análise de risco. A terceira parte examina a interpretação dos resultados gerados pela aplicação da análise de risco incluindo critérios de decisão em investimentos e várias medidas do risco baseadas no conceito de valor esperado. A parte final esboça algumas conclusões a respeito da utilidade e limitações da análise de risco em avaliações de investimentos.

Bertolo

Análise de Riscos na Avaliação de Investimentos

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CONTEÚDOS I. INTRODUÇÃO.......................................................................................... O que é análise de risco? .............................................................................. Modelo de previsão ....................................................................................... Risco variáveis ............................................................................................... Distribuições de Probabilidade..................................................................... Definindo incerteza ......................................................................................... Configurando limites de intervalos.................................................................. Probabilidade de alocação .............................................................................. Variáveis Correlacionadas ........................................................................... O problema da correlação ...............................................................................