trab monte feito

TRABALHO FINAL DE MERCADO DE CAPITAIS

SELEÇÃO DE CARTEIRAS DE Títulos

Camila Vilela Guimarães
Fernanda Raiol Machado
Thais Baptista de figueiredo

ADMINISTRAÇÃO

2015.1

Lista de Tabelas
Tabela 1 - Empresa/Classe/Setor/Bolsa de Valores dos ativos selecionados 7
Tabela 2 - Código/Cotação/Retorno Projetado/Risco dos ativos selecionados..........................8
Tabela 3 - Correlação entre os ativos selecionados....................................................................8
Tabela 4 - Perfil dos Investidores e Fronteiras Eficientes.........................................................10
Tabela 5 - Comparação entre fronteiras, perfis e índices de Sharpe.........................................12

Lista de Gráficos
Gráfico 1 – Identificando os pontos das carteiras selecionadas Erro! Indicador não definido.0

Sumário
1. Introdução 5
2. Metodologia 7
2.1 Seleção dos ativos para carteira .............................................................................. 7

2.2 Retornos projetados e risco ........................................................................................7

2.3 Correlações ................................................................................................................ 8

2.4 A Fronteira Eficiente..................................................................................................... 9
3. Resultados e análise 10
4. Análise comparativa entre fronteiras e perfis de risco....................................................13

5. Conclusão........................................................................................................................... 16
6. Referências bibliográficas 17

Introdução
O objetivo do nosso trabalho é montar uma carteira que apresente uma baixa correlação entre os ativos e que seja bem diversificada. Para isso, coletamos dados que indiquem o confronto retorno e risco e correlação