risco x retorno

EXERCICIO AVALIATIVO FINANCEIRA 2 01.Sob condições de incerteza, que tipos de pesos são usados para determinar o valor esperado e o risco de um investimento?

O Risco de um investimento é mensurado pelo grau de volatilidade associado aos retornos esperados. Um outro fator que determina o aumento do risco é o prazo. Já que o dinheiro hoje, vale mais para os investidores do que no futuro. Com isso, para se obter o valor esperado e o risco de um investimento atribuem-se probabilidades aos seus resultados, sendo possível estimar o valor esperado do seu retorno. 02. Se a dispersão dos retornos do Projeto A é grande e a do Projeto B é pequena, qual projeto é o mais arriscado e por quê?

O Projeto A, mostra-se mais arriscado, pois quanto maior sua dispersão maior será sua volatilidade em relação ao valor esperado.
03. Defina desvio-padrão e calcule o intervalo dentro do qual você pode estimar que 68% dos retornos se encontrarão dentro dele, entre mais ou menos um desvio-padrão. Assuma que o desvio-padrão é igual a 10 e a média ou retomo esperado é igual a 100.

É uma forma de mensurar o risco de um ativo calculando os desvios dos retornos em relação à sua média ou retomo esperado. O desvio-padrão representa a raiz quadrada dos desvios médios das observações individuais em relação ao valor esperado, elevados ao quadrado. 04.Por que você desejaria usar o coeficiente de variação para avaliar os méritos de dois projetos diferentes?

Quando um retomo esperado de um projeto se difere do retorno esperado de outro projeto fica difícil comparar medidas absolutas de dispersão como as fornecidas pelos desvios-padrão. Assim, quando aplicamos o coeficiente de variação ele determina o risco de um projeto relativo ao seu retomo esperado, ou seja, ele acaba propiciando uma base de comparação entre a compensação risco/retorno de diferentes projetos.

05. Como a diversificação reduz o risco? Em uma carteira, é melhor o movimento conjunto dos ativos ser