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1

Prof. Ricardo Matos Chaim

Engenharia Econômica

Modelo Geral de GC
Ambiente
Econômico

Principios

Preço-Demanda

Custo-Volume
Leis e Princípios
Econômicos

Fundamentos = genericos

Métodos

Valor do dinheiro no
Tempo

Projetos e Análise
de Investimentos

Gerenciamento de
Riscos e Incertezas

Matemática
Financeira
Cenários
Complexos
ProspectivosProbabilidade
e
Estatística

Conhecimentos inter e multidisciplinares
2

Prof. Ricardo Matos Chaim

Engenharia Econômica
-

MÉTODOS DETERMINÍSTICOS
-

VALOR PRESENTE LÍQUIDO (VPL)

-

TAXA INTERNA DE RETORNO (TIR)

-

PAYBACK

-

ENGENHARIA DE VALOR

-

MÉTODOS NÃO DETERMINÍSTICOS
-

ENFOQUE SOB ANÁLISE DE SENSIBILIDADE

-

TEORIA DOS JOGOS

-

SIMULAÇÃO DEMONTE-CARLO

-

ÁRVORES DE DECISÃO

Prof. Ricardo Matos Chaim

Avaliação de investimento
Conflito de objetivos e ambiguidade

Modelo Racional
Regras e rotinas bem
estruturadas

Incertezas
e
Imprecisão

Heurísticas e meta-heurísticas
Planejamento da cadeia de
suprimentos

Modelo Processual
Múltiplos cenários, objetivos e
alternativas. Processo semiestruturado orientado a objetoProgramação da produção;
Controle de estoque;
Orçamento;
Financiamentos;Prêmios;
Fusão/Aquisição; Nova filial

Modelo Político
Objetivos múltiplos e c
onflito de interesse
(NEGOCIAÇÃO)
Competidores; Conflito de interesses;
Portfólio de ações; Problemas de TI

Modelo Ambíguo
Problema anárquico impreciso (Fuzzy)
Mal formulado

Eleições

Fonte: Shimizu, 2006

Prof. RicardoMatos Chaim

Avaliação de investimento
• Determinístico
dado de entrada é
perfeitamente conhecido.

• Probabilístico
não se tem certeza
dos dados de entrada, exemplo:
– análise baseada em previsão de vendas;
– estimativa do custo de manutenção de
equipamento em função da probabilidade
de quebra.
5

Prof. Ricardo Matos Chaim

Incerteza x Risco

Valor

Incerteza

+

-Tempo

0

Probabilidade
P()

0

-



+

Risco

Valor

`

Prof. Ricardo Matos Chaim
Prof. Ricardo Matos Chaim

Incerteza x Risco

• Incerteza
Quando nada ou pouco
se conhece sobre os
dados de entrada.
A análise acontece sob
condições de incerteza.
Análise de investimentos: Nelson C. Filho e Bruno H. Kopittke

• Risco
Quando se conhece
as distribuições deprobabilidade das
parcelas é possível
analisar o problema
de forma bastante
segura.
7

Prof. Ricardo Matos Chaim

Incerteza x Risco
Existem dados históricos e/ou informações
passadas suficientes para quantificar a
probabilidade de ocorrência de um evento futuro?

SIM !!!

NÃO !!!

RISCO

INCERTEZA

`

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Prof. Ricardo Matos Chaim

Incerteza

`Prof. Ricardo Matos Chaim
Prof. Ricardo Matos Chaim

Análise sob condições de Incerteza

Análise de investimentos: Nelson C. Filho e Bruno H. Kopittke
10

Prof. Ricardo Matos Chaim

Análise sob condições de Incerteza

Análise de investimentos: Nelson C. Filho e Bruno H. Kopittke
11

Prof. Ricardo Matos Chaim

Análise sob condições de Incerteza

Análise de investimentos:Nelson C. Filho e Bruno H. Kopittke
12

Prof. Ricardo Matos Chaim

Análise sob condições de Incerteza

Análise de investimentos: Nelson C. Filho e Bruno H. Kopittke
13

Prof. Ricardo Matos Chaim

Análise sob condições de Incerteza

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A melhor opção será B

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Análise sob condições deIncerteza

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15

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Análise sob condições de Incerteza

A melhor opção será A

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Análise sob condições de Incerteza

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