Exercício Programação

Exercício Programa
Programação – Prof. Mayra Lora

30/05/2011
Escola de Economia de São Paulo – FGV
Isabela A. Banduk e João Gabriel B. Viol

Exercício Programa:
Objetivo: foram escolhidas três carteiras de ativos diferentes, cada qual com seu rendimento mensal, durante um período de 24 meses. Esses dados foram colocados em uma planilha de excel, posteriormente importada pelo matlab. No matlab, foram gerados os retornos médios de cada ativo e a matriz de covariância dos mesmos. Além disso, no programa foram geradas várias alocações aleatórias (n carteiras), sendo plotado um gráfico dessas diferentes alocações – eixo x sendo o risco (desvio-padrão) e eixo y sendo a rentabilidade.

Banco de Dados: composto pelos três ativos escolhidos – rendimentos mensais da poupança, do índice da energia e do fundo de investimentos Sparta. O banco de dados abrange rendimentos de 24 meses. O nome do banco de dados que será usado pelo matlab para importar os dados é ‘carteiraativos’. Sobre cada ativo:
Ativos selecionados para o período de janeiro de 2007 a dezembro de 2008:
Poupança: esse tipo de ativo possui baixo risco e rendimento pré-fixado ao mês mais a correção da TR (Taxa Referencial). Os dados sobre tal ativo foram obtidos em: http://www.portalbrasil.net/poupanca_mensal.htm

Índice de Energia: este índice foi criado como instrumento que permite a avaliação da performance das carteiras especializadas no setor de energia elétrica. Os dados desse ativo foram obtidos através do terminal Bloomberg, enviados pela Consultoria Júnior de Economia (FGV).

Fundo de Investimentos SPARTA: trata-se de uma administradora de recursos independentes que investe nos mercados futuros de mercadorias e ações. O fundo é de alto risco. Os dados foram obtidos no site do fundo Sparta: http://www.sparta.com.br/index.php/sparta/performance/2.

Funções criadas no MatLab:
‘rendimentos’:
Essa função, que não tem parâmetros de entrada, retorna a média dos rendimentos de cada