Aula de mercado de capitais
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Aula: Modelagem e precificação de títulosProfª. MSc. Cátia Cândida de Almeida
Disciplina: Mercados Capitais/ADM
1
Índice
Modelagem e precificação de títulos
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2
Introdução
Modelagem financeira: é um procedimento para calcular, prever,
estimar
números
financeiros.
Fornece subsídios para tomada de decisão de uma empresa ou negócios.
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3
Introdução
Modelagem: é uma nova ferramenta para a tomada de decisões quanto ao momento de comprar ou vender títulos negociados em bolsa de valores. O
principal
objetivo
da
modelagem
é
a
simulação de comportamento do negócios em questão.
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Introdução – modelagem financeira
A
atividade
de
modelagem
financeira
é
realizada com o uso de um conjunto de técnicas para elaborar
um
modelo
que,
pelas
suas
características, seja adequado para atender a determinadas finalidades.
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5
Introdução – modelagem financeira
A
modelagem
financeira
adota
a
visão
sistêmica, que consiste em definir as variáveis que irão constituir os dados de entrada, a forma de processamento desses dados, os dados de saída e sua distribuição
pelos
diferentes
tipos
de
relatórios.
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MODELO DE PRECIFICAÇÃO DOS ATIVOS
FINANCEIROS
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7
Modelo de precificação
O
Modelo
Financeiros mundialmente de
Precificação
(MPAF), pela sigla
mais em de
Ativos conhecido inglês
CAPM
(Capital Asset Pricing Model), é utilizado em finanças para determinar a taxa de retorno teórica apropriada de um determinado ativo em relação a uma carteira
de
mercado
perfeitamente
diversificada.
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8
Modelo de precificação