Apresentacao Do EViews 8

Apresentação do
Eviews 8
Jorge Caiado
ISEG/UTL e Cemapre
Email: [e-mail] http://pascal.iseg.utl.pt/~jcaiado Lisboa, 7/03/2013

1

O que é o EViews?







Programa de estatística e econometria, com ênfase na análise de dados macro e micro-econométricos
(temporais, seccionais e de painel).
Empresa: IHS Global Inc. (US).
Contribuições: Robert Engle (Prémio Nobel da
Economia 2003), Soren Johansen (Cointegração multivariada), entre outros.
Aplicações úteis em:






Macroeconomia (cointegração bivariada e multivariada, causalidade, VAR estrutural e não estrutural, VEC)
Microeconomia (dados de painel)
Finanças (risco, volatilidade, GARCH, efeitos assimétricos, rácios de variância)
Gestão e Marketing (previsão de vendas, regressão, efeitos da sazonalidade, acontecimentos exógenos, deteção de outliers)
Simulação e programação (interacção com o ambiente de trabalho) 2

Instalação e Utilização do EViews






Instalação rápida em CD e/ou download
Visualização em ambiente Windows
Menus e comandos fáceis de utilização
Compatibilidade com outros programas/bases de dados: SAS, SPSS, Microsoft Access,
GAUSS, RATS, PcGive, ASCII, HTML, TSP,
ODBC, XLS, XLSX, etc.

3

Análise de dados univariados
 Estatísticas

descritivas e testes (paramétricos e não paramétricos)  Classificação dos dados
 Gráficos
 Correlogramas
 Testes de raízes unitárias (ADF, DFGLS, PP, KPSS,
ERS, NP)
 Testes de rácio de variâncias
 Testes de independência de BDS

4

Análise de dados univariados



Transformação dos dados (interpolação, “low to high frequency” e “high to low frequency”)
Ajustamento de sazonalidade (US Census X13, US Census
X12, X11, Tramo/Seats, médias móveis)






Efeitos de calendário, detecção de outliers, observações ausentes, extracção de componentes, modelação ARIMA automática, gráficos espectrais

Alisamento exponencial (AES, AED, HW, HWA, HWM) e ETS
Smoothing (Erro, tendência e sazonalidade nula, aditiva, multiplicativa ou amortecida)
Outros