Excel - propriedades

cálculo das estatísticas dos dados, ou seja, a média, máximo, mínimo, desvio-padrão (que no mundo de investimentos é chamado ‘risco’) e número de observações (a contagem). As estatísticas descritivas foram encontradas pelo uso da função do Excel ‘Análise de Dados’ → ‘Estatística Descritiva’. Como essa função não tinha sido utilizada até então, foi preciso instalá-la por ‘opções’ → ‘suplementos’ → ‘ferramentas de análise’ e instalando-a ao Excel usado. Figura 3 – Função estatística descritiva. Com os valores obtidos através do Economática e devidamente calculados com a função “Estatística Descritiva”, foi possível construir gráficos com esses dados no eixo y ao selecioná-los e utilizar a função ‘inserir’ ‘gráficos: linha’ Figura 4 – Função para escolha de gráfico Após selecionar os dados e desenhar o gráfico através do Excel, é preciso mudar o eixo x, pois o Excel insere valores numéricos, e nesse caso, a variação era de preço em tempo. Assim, é necessário selecionar os valores do eixo e mudá-los na função abaixo: Figura 5 – Função para mudança no eixo Tabela 1 – Resultado das Estatísticas Descritivas do Retorno do Patrimônio Líquido do fundo BB Acoes Ibovespa Ativo Estilo FICFI Tabela 2 - Resultado das Estatísticas Descritivas do Retorno do Patrimônio Líquido do fundo Bradesco FIA Lona Tabela 3 - Resultado das Estatísticas Descritivas do Retorno do Patrimônio Líquido do fundo CS Performance FIA Tabela 4 - Resultado das Estatísticas…

Valorização de Ações Francisco Valentim de Carvalho Neto TIA 7120729-5 São Paulo 2012 1. Introdução A Regressão Múltipla é uma metodologia estatística de previsão de valores de uma ou mais variáveis de resposta (dependentes) através de um conjunto de variáveis explicativas (independentes). Esta metodologia pode ser utilizada também para a avaliação dos efeitos das variáveis explicativas como previsoras das variáveis de resposta; isto é, serve para contribuir na obtenção de…

DISCIPLINA: ESTATÍSTICA APLICADA A FINANÇAS o/ 1. INTRODUÇÃO................................................................................................................xx 2. REFERENCIAL TEÓRICO...........................................................................................xx 3. PROCEDIMENTO METODOLÓGICO......................................................................xx 4. RESULTADOS E…

ANÁLISE DE DADOS Trabalho apresentado à disciplina Análise de Dados, ministrada pelo Prof. Geraldo Sales Marinho, do Curso de MBA em Finanças Corporativas e Mercado Capitais da Universidade Estácio de Sá. RIO DE JANEIRO Junho / 2012 2 SUMÁRIO 1. ANÁLISE DE DADOS – ESTATÍSTICA DESCRITIVA 3 1.1. Retornos Diários 3 1.2. Histograma e Gráfico de Galton 3 1.3. Média, Moda e Mediana 5 …

Matriz de atividade individual* Módulo: 4 Atividade: Individual Título: Estudar o comportamento da rentabilidade mensal da bolsa de valores, aplicando as medidas estatísticas de posição e de dispersão, e o critério do Box Plot e dos valores padronizados. Aluno: Disciplina: Métodos Quantitativos Aplicados a Finanças Turma: O objetivo deste trabalho é estudar o comportamento da rentabilidade mensal da bolsa de valores, aplicando as medidas estatísticas de posição e de…

instauração de um modelo de gestão nas Bolsas de Valores em sintonia com os novos princípios comerciais, além das características apresentadas pela economia do Brasil nos últimos anos, levou uma acentuada valorização do Ibovespa. Tal majoração está intrinsecamente ligada à concomitante majoração dos ativos da Petrobrás e da Companhia Vale do Rio Doce. Nesse sentido, objetiva-se caracterizar a relação existente entre a pontuação da Bolsa de Valores de São Paulo e as ações das empresas já…

Análise de regressão simples – Causalidade entre a variação do índice Ibovespa e a variação do dólar Autores: Anderson Andolfato Filho & Fernando Henrique Andretta. A análise de regressão exposta pretende mostrar a explicativa entre o índice Ibovespa e a variação do dólar, almejando mostrar a relação inversa entre o índice e o dólar. O coeficiente de inclinação β2, calculado pela fórmula (∑xi*yi)/ ∑xi², tem o valor -29.932,1921 O coeficiente de intercepção β1, calculado pela…

Índice Sharpe Trabalho apresentado para a disciplina “Estatística Econômica”, do curso de Ciências Econômicas, ministrado pelo Professor Renaldo. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo São Paulo, 2010 Sumário Introdução – desenvolvimento de Objetivo e Metodologia do Trabalho ....................02 1.…

onda de abertura de capital que se dá, segundo alguns, pela criação pela BOVESPA do novo mercado. Quando há um elevado número de aberturas de capital pode ocorrer, de acordo com a literatura, o fenômeno do underpricing. Sendo assim, o presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo de identificar a ocorrência ou não de underpricing nas empresas que abriram seu capital entre janeiro de 2004 e abril de 2006 e têm seus papéis negociados na BOVESPA. Foi feita uma comparação entre as médias…

carteira do IBOVESPA (ponderado) como base para os retornos esperados, com carteiras não ponderadas, inclusive o próprio IBOVESPA que, neste trabalho, foi reconstruído para refletir os retornos de uma carteira composta com apenas uma ação de cada título. Palavras-chave: Estudo de evento; Recompra de ações; Eficiência de mercado. Revista de Contabilidade do Mestrado em Ciências Contábeis da UERJ (online), Rio de Janeiro, v. 17, n.3, p. 24 - p. 40, set./dez, 2012. ISSN 1984-3291 …