Análise de Dados

UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ
MBA EM FINANÇAS CORPORATIVAS E MERCADO DE CAPITAIS

ANÁLISE DE DADOS

Renan Williams Lepage Franco
Rodrigo Moreira Campos
Selma Gadelha de Souza
Tânia dos Santos Torres

RIO DE JANEIRO
Junho / 2012
1

ANÁLISE DE DADOS

Trabalho apresentado à disciplina Análise de Dados,

ministrada pelo Prof. Geraldo Sales Marinho, do

Curso de MBA em Finanças Corporativas e Mercado

Capitais da Universidade Estácio de Sá.

RIO DE JANEIRO
Junho / 2012
2
SUMÁRIO

1. ANÁLISE DE DADOS – ESTATÍSTICA DESCRITIVA 3

1.1. Retornos Diários 3

1.2. Histograma e Gráfico de Galton 3

1.3. Média, Moda e Mediana 5

1.4. Desvio Padrão 5

1.5. Volatilidade dos ativos 6

1.6. Pesos dos Ativos na Carteira 6

1.7. Comparativo entre Desvio Padrão da Carteira e Média Ponderada dos

Desvios Padrões dos Retornos das Ações 6

1.8. Comentários Técnicos 6

2. ANÁLISE DE CORRELAÇÃO E INFERÊNCIA 7

2.1. Matrizes de Correlação e Covariância, incluindo Ibovespa 7

2.2. Beta (β), Alfa (α) e R2 da Regressão Linear Simples de cada ação em relação ao Ibovespa 7

2.3. Beta, Alfa e R2 da carteira em relação ao Ibovespa 8

2.4. Análise da Carteira 9

3. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 10
3
1. ANÁLISE DE DADOS – ESTATÍSTICA DESCRITIVA

1.1. Retornos Diários

Os ativos escolhidos como base para elaboração do trabalho foram as cotações das ações Vale-PNA, Petrobras-PN, OGX-ON e Bradesco-PN.

Conforme orientação foi considerada uma janela de 252 observações, que compreende o período de 04/05/2011 a 04/05/2012.
O método de cálculo utilizado foi o de retornos discretos.

1.2. Histograma e Gráfico de Galton

1.3. Média, Moda e Mediana

Seguem abaixo os valores das