Cálculo de dados estatísticos de ibovespa dos últimos 24 meses

Matriz de atividade individual*

Módulo: 1, 2 e 3 Atividade: Tarefa
Título: Cálculo de dados estatísticos de iBovespa dos últimos 24 meses.
Aluno:
Disciplina: Aplicando Métodos Quantitativos à Administração Turma:

Cálculo e apresentação da série das 24 últimas taxas de rentabilidade mensal da Bovespa.

Exemplo do Cálculo: iBovespa de 31/out/2008 = 37256,84 iBovespa de 30/set/2008 = 49541,27

Taxa de Rentabilidade mensal = (37256,84/49541,27)-1 = -0,248

Série das 24 últimas taxas de rentabilidade: 2006 2007 2008
Jan 0,004 -0,069
Fev -0,017 0,067
Mar 0,044 -0,040
Abr 0,069 0,113
Mai 0,068 0,070
Jun 0,041 -0,104
Jul -0,004 -0,085
Ago 0,008 -0,064
Set 0,107 -0,110
Out 0,080 -0,248
Nov 0,068 -0,035
Dez 0,061 0,014

Cálculo da média e da mediana da distribuição

Média = [0,068 + 0,061 + 0,004 + ... + (-0,248)]/24 = 0,002

Série Ordenada:
-0,248 -0,110 -0,104 -0,085 -0,069 -0,064
-0,040 -0,035 -0,017 -0,004 0,004 0,008
0,014 0,041 0,044 0,061 0,067 0,068
0,068 0,069 0,070 0,080 0,107 0,113

Mediana para nº par de observações = Média dos valores centrais 
(0,008 + 0,014)/2 = 0,011

Cálculo do desvio-padrão e da variância da distribuição

Variância da distribuição = 0,007
Desvio Padrão da distribuição = 0,085

Evidência da existência de alguma taxa de rentabilidade outlier na distribuição, utilizando o critério Box Plot.

De acordo com o critério de Box Plot, outliers são observações 1,5 desvio quartílico superior ao 3º quartil ou inferior ao 1º quartil.

1º Quartil: 24/4 = 6ª Posição, valor = -0,064
3º Quartil: (24/4) x 3 = 18ª Posição, valor = 0,068
Desvio Quartílico = 0,068 – (-0,064) = 0,132
1,5 x 0,132 = 0,198
Outlier superior = valores ≥ 0,266
Outlier inferior = valores ≤ -0,262

Valor máximo observado na série = 0,113
Valor mínimo observado na série = -0,248

De acordo com o critério Box Plot não há outliers na série.

Possibilidade de encontro de alguma taxa de rentabilidade