Trabalho estatistica aplicada a finaças

Páginas: 13 (3230 palavras) Publicado: 8 de abril de 2013
FGV Management

MBA em Finanças Empresariais

ESTATÍSTICA
Marcus Vinicius Quintella Cury, D.Sc
mvqc@fgvmail.br

Realização Fundação Getulio Vargas FGV Management

Todos os direitos reservados à Fundação Getulio Vargas Cury, Marcus Vinicius Quintella Estatística 1ª Rio de Janeiro: FGV Management – Cursos de Educação Continuada. 34p. Bibliografia

1. Estatística 2. Análise de RiscoI. Título

Coordenação Executiva do FGV Management: Prof. Ricardo Spinelli de Carvalho Coordenador Geral da Central de Qualidade: Prof. Carlos Longo Coordenadores de Área:

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Sumário
1. PROGRAMA DA DISCIPLINA 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 5 6 6 8 10 12 14 21 22 26 30 31 1

1.1 EMENTA 1.2 CARGA HORÁRIA TOTAL 1.3 OBJETIVOS 1.4 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 1.5 METODOLOGIA 1.6 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 1.7BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA CURRICULUM RESUMIDO DO PROFESSOR 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2,10 2,11 2.12 3. ESTATÍSTICA I NTRODUÇÃO SÉRIES ESTATÍSTICAS NÚMEROS RELATIVOS MEDIDAS DE TENDÊNCIA CENTRAL MEDIDAS DE DISPERSÃO COVARIÂNCIA E COEFICIENTE DE CORRELAÇÃO REGRESSÃO LINEAR DISTRIBUIÇÃO NORMAL ANÁLISE DE S ENSIBILIDADE SIMULAÇÃO DE RISCO EXERCÍCIOS PROPOSTOS REFERÊNCIAS B IBLIOGRÁFICASMATERIAL COMPLEMENTAR

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1

1. Programa da disciplina
1.1 Ementa
Introdução à estatística e probabilidade. Média, moda e mediana: medidas de tendência. Variância e desvio-padrã o: medidas de dispersão. Distribuição dos eventos. Estatística para controle de desempenho. Estatística para estimar valores desconhecidos. Correção linear e regressão. Tomada de decisão sob incerteza. Intervalo deconfiança. Controle de qualidade. Modelos de previsão. Regressão linear.

1.2 Carga horária total
24 horas/aula

1.3 Objetivos
1.3.1 Proporcionar aos participantes uma visão abrangente e sistêmica dos métodos estatísticos, para servir de ponto de partida para estudos mais avançados sobre o assunto. Transmitir aos participantes os fundamentos da estatística aplicados a finanças, para auxiliaras tomadas de decisão empresariais. Oferecer um quadro referencial que permita a imediata aplicação dos conceitos apresentados. Promover a troca de experiência entre o professor e os participantes, por meio de estudos de casos práticos.

1.3.2 1.3.3 1.3.4

1.4 Conteúdo programático
Introdução. Estatística descritiva. Distribuição de freqüências. Gráficos. Medidas de posição e de dispersão.Coeficiente de variação. Variáveis discretas e contínuas. Introdução à probabilidade. Distribuições de probabilidades. Risco e Incerteza. Covariância e coeficiente de correlação. Amostragem. Intervalos de confiança. Testes de hipó teses paramétricos. Análise de regressão. Modelos aplicados a finanças. Exercícios propostos e casos práticos.

Estatística

2

1.5 Metodologia
Aulas expositivas,estudos de caso, trabalhos em grupo e debates.

1.6 Critérios de avaliação
O grau final da disciplina será composto da seguinte forma: (a) avaliação individual, sob a forma de prova, a ser aplicada após o término da disciplina, no valor de 6 (seis) pontos; (b) trabalhos práticos, individuais ou em grupo, a serem realizados em sala de aula ou em casa, no valor total de 4 (quatro) pontos.

1.7Bibliografia recomendada
LAPPONI, J. C., Estatística Usando EXCEL, São Paulo, Lapponi Treinamento e Editora, 1997. ANDERSON, D. R., SWEENEY, D. J. and WILLIANS, T. A., Statistics for Business and Economics, U.S.A., South-Western College Publishing, 1999. DOWNING, D. e JEFFREY, C., Estatística Aplicada, Rio de Janeiro, Saraiva, 1998. SECURATO, J. R., Decisões Financeiras em Condições de Risco, SãoPaulo, Editora Atlas, 1996.

Curriculum resumido do professor
Marcus Vinicius Quintella Cury é Doutor em Engenharia de Produção pela COPPE/UFRJ, Mestre em Transportes pelo IME, Pós-Graduado em Administração Financeira pela EPGE/FGV e Engenheiro Civil pela Universidade Veiga de Almeida. Sua experiência profissional tem como referênc ia a atuação como engenheiro da Companhia Brasileira de Trens...
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